基于支持向量機(jī)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個(gè)人信用評(píng)估模型研究.pdf

1、隨著人們生活水平的不斷提高，個(gè)人消費(fèi)信貸規(guī)模日益擴(kuò)大。隨之產(chǎn)生的信用貸款也逐漸成為商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù)。但是目前在我國(guó)信用制度不健全、信用記錄完全空白、信用風(fēng)險(xiǎn)管理不成熟的情況下，多數(shù)銀行仍然采用傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判別法，使得信用貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)偏高。雖然國(guó)內(nèi)很多學(xué)者提出了一些科學(xué)、合理的指標(biāo)體系，構(gòu)建了人工智能、統(tǒng)計(jì)學(xué)的評(píng)估模型，在一定程度上提高了分類(lèi)準(zhǔn)確率和穩(wěn)定性，但是仍然無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的信貸業(yè)務(wù)需求。
　　本文在前人的研究基礎(chǔ)上，結(jié)合

2、我國(guó)的實(shí)際情況，指出我國(guó)信用評(píng)估指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、權(quán)重不合理、重點(diǎn)不突出的問(wèn)題，信用評(píng)估方法在穩(wěn)健性、準(zhǔn)確性、效率上不能兼顧的問(wèn)題。針對(duì)指標(biāo)體系存在的問(wèn)題，結(jié)合專(zhuān)家意見(jiàn)，提出了重視個(gè)人資產(chǎn)評(píng)估、加強(qiáng)家庭因素評(píng)估、長(zhǎng)期短期指標(biāo)結(jié)合的意見(jiàn)，并且構(gòu)建了一套較為合理的適合我國(guó)的信用評(píng)估指標(biāo)。在信用評(píng)估方法上，提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高分類(lèi)準(zhǔn)確性、高穩(wěn)健性和支持向量機(jī)的高效率、無(wú)局部極小特點(diǎn)的組合模型。
　　通過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，本文提出的組合模