基于VaR模型的商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的重要原因之一，其直接表現(xiàn)即是不良貸款率、不良貸款額的上升。企業(yè)無能力或無意愿按時(shí)并足額歸還銀行貸款時(shí)，即產(chǎn)生違約行為，信貸風(fēng)險(xiǎn)便由此產(chǎn)生。實(shí)質(zhì)上，信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是由許多外部因素和內(nèi)部因素共同導(dǎo)致的。
　　由于受到2008年全球金融危機(jī)的影響，2012年底我國商業(yè)銀行結(jié)束了不良貸款額和不良貸款率一路走低的“雙降”黃金發(fā)展時(shí)期，銀行業(yè)的不良貸款率出現(xiàn)了反彈，且不良貸款額度持續(xù)保持

2、在較高的水平。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行提供的貸款中有很大一部分流向了大中型國有企業(yè)，同時(shí)，基于國有企業(yè)自身的性質(zhì)特點(diǎn)，使得國有企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)問題再次引起人們的關(guān)注。因此，使用相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法，對國有企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究和分析就顯得尤為重要。
　　在經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的選擇上，VaR方法作為國際上信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的通用方法，理論基礎(chǔ)完備、計(jì)算較為簡單方便，適用于分析我國商業(yè)銀行的國有企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。然而，基于VaR思想的信貸風(fēng)險(xiǎn)度