中國國債期貨套利交易研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國已于2012年2月13日重啟國債期貨仿真交易,預(yù)示著自1995年國債期貨交易暫停后,時隔多年國債期貨將于可預(yù)見的未來在中國重新推出。中國國債期貨的推出對于中國金融市場的發(fā)展、中國債券市場的發(fā)展具有重要的意義。套利交易作為期貨三個主要交易類別中的一種,在國債期貨的功能發(fā)揮中起著重要的作用。我國即將正式推出國債期貨交易,但目前我國仍缺少比較系統(tǒng)的國債期貨套利交易策略方面的研究,因此國債期貨套利交易研究這一課題具有十分重要的實際應(yīng)用價值。

2、本文對國債期貨的定價原理、套利策略進(jìn)行了比較全面的理論和實證研究,力求理論聯(lián)系實際,將國債期貨套利原理運(yùn)用到實踐中,并探討套利過程中可能遇到的風(fēng)險點及控制措施,為將來投資者進(jìn)行國債期貨套利交易提供借鑒。
　　本文的創(chuàng)新之處在于:(1)對國債期貨期現(xiàn)套利、跨期套利應(yīng)用進(jìn)行了全面的理論分析與實證檢驗;(2)引入新推出的國債ETF工具,探討了利用國債ETF參與國債期貨的套利的可能性并進(jìn)行了實證檢驗。(3)梳理了國債期貨套利面臨的一些風(fēng)險

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