內(nèi)部評級法在渤海銀行風險管理中的應用研究.pdf

1、隨著我國實施巴塞爾新資本協(xié)議的步伐不斷加快，商業(yè)銀行在進行信用風險管理時使用新資本協(xié)議中內(nèi)部評級法的比例不斷提升。這一評級體系既是對商業(yè)銀行傳統(tǒng)風險管理技術的重要改進，也為其健全風險管理框架體系、提升風險管理計量水平提供了重要指導。渤海銀行實施內(nèi)部評級法既是為順應外部監(jiān)管要求，也是出于內(nèi)部管理的需要。實施內(nèi)部評級法有助于渤海銀行提升全面風險管理水平，加速國際化進程，推動現(xiàn)代金融市場環(huán)境下自身信用文化的建設。
　　本文闡述了渤海銀行

2、實施內(nèi)部評級法的必要性，圍繞評級維度、評級結構、評級標準和評級計量手段等內(nèi)部評級模型核心內(nèi)容展開討論，闡明了巴塞爾新資本協(xié)議下內(nèi)部評級法的主要內(nèi)容和實施要求?；诒本┦蠿X公路發(fā)展集團有限公司客戶的實例，本文就渤海銀行構建內(nèi)部評級模型的方法和過程進行了系統(tǒng)性介紹，并分別通過Logistic回歸模型和分類風險緩釋模型構建了客戶評級和債項評級。本文在借鑒國內(nèi)外先進銀行實踐經(jīng)驗的基礎上，為改善內(nèi)部評級法在渤海銀行信貸風險管理上的應用提出了具有

3、操作性的改進建議。研究結果表明，客戶評級和債項評級是內(nèi)部評級體系的兩個最重要環(huán)節(jié)。其中，公司規(guī)模、償債能力、杠桿比率、流動性、盈利性、運營能力和成長性是影響客戶評級模型的7個決定性因素，而債項評級模型則主要由擔保方式和風險緩釋物狀況決定。針對內(nèi)部評級體系的應用，本文提出將客戶信用評級結果納入授權管理體系、通過計量風險調(diào)整后經(jīng)濟資本收益率（RAROC）來匹配風險和收益、將違約概率（PD）和違約損失率（LGD）引入風險預警等具體建議。文章還