麗水市A銀行外匯衍生產品業(yè)務管理的風險防范研究.pdf

1、在當今社會，經(jīng)濟和金融全球化、國際化是一個不容改變的大趨勢，而外匯衍生品市場被一個國家，一個地區(qū)當作與國際市場接軌、融入全球化經(jīng)濟的重要渠道。同時外匯衍生業(yè)務是提升我國外匯業(yè)務產品核心競爭力的有力手段，是銀行爭攬外匯存款、帶動國際結算和外幣融資等業(yè)務發(fā)展的手段，是增加外匯中間業(yè)務收益的重要手段。
　　麗水市A銀行于年1997年正式成立國際業(yè)務部，專業(yè)性地開展國際業(yè)務的經(jīng)營與管理，2003年的遠期結售匯業(yè)務開辦正式拉開外匯衍生產品的

2、發(fā)展序幕。截至目前，外匯遠期合約、外匯期權、貨幣互換都有業(yè)務發(fā)生，外匯衍生業(yè)務包括銀行間的和代客，由于麗水市A銀行僅為該銀行的一個二級分行，沒有自營外匯業(yè)務的權限，本文所講外匯衍生產品的業(yè)務均為代客業(yè)務。雖然麗水市A銀行外匯衍生產品的發(fā)展進程略顯緩慢，但近兩年的發(fā)展勢頭特別迅猛。外匯衍生產品在麗水市A銀行的國際業(yè)務發(fā)展中占到了越來越重要的地位。
　　本文從麗水市A銀行的外匯衍生產品運用實際出發(fā)，對外匯遠期合約、外匯期權、貨幣互換三

3、種產品進行案例分析，進而發(fā)現(xiàn)麗水市A銀行的業(yè)務管理中存在的問題，主要運用專家法，按照業(yè)務開展的流程分為業(yè)務營銷階段、業(yè)務簽約階段、業(yè)務存續(xù)階段、業(yè)務履約階段進行風險識別，形成風險因素表后，再利用風險概率矩陣法對風險因素進行評價，最終對風險因素進行風險等級的認定，分為高級別風險、中級別風險、低級別風險三檔。最后根據(jù)三檔風險等級分別采取一定的方法對風險進行控制，控制方法包括風險預防、風險分散、風險轉移、風險回避，在此基礎上提出具體的控制措施