金融量化策略開發(fā)平臺設計與實現(xiàn).pdf

1、隨著金融工具的不斷創(chuàng)新，期貨、期權(quán)等金融衍生品的相繼出現(xiàn)帶來了市場上套利和趨勢操作等盈利機會的出現(xiàn)。面對大量的、復雜的金融信息，量化投資和程序化交易利用計算機技術比人工分析和人工操作更能把握這種盈利機會。因此量化投資在金融領域得到了迅速的發(fā)展。
　　量化投資是利用計算機技術根據(jù)量化模型進行實踐的一種投資方法。金融量化研究首先基于對金融市場規(guī)律的大量的觀察提出盈利模型的假設，根據(jù)假設提煉預測因子并構(gòu)建策略，根據(jù)已有金融市場數(shù)據(jù)檢驗模

2、型的有效性和盈利能力，然后根據(jù)驗證結(jié)果支持或者推翻該假設；最后優(yōu)化策略并實現(xiàn)交易策略程序。
　　量化投資在發(fā)達國家已經(jīng)得到廣泛的應用和實踐，量化模型和軟件建設水平已經(jīng)高度成熟。在我國量化投資思想和量化工具則是起步不久，近年來對量化投資和量化軟件工具的探索在蓬勃的發(fā)展中。受國內(nèi)某私募公司委托開發(fā)一款金融量化策略開發(fā)平臺。該平臺設計為運行在Windows設備上，提供策略開發(fā)、策略回測、期貨實盤交易等功能。
　　本文首先討論了金融

3、量化策略開發(fā)平臺的需求，分析國內(nèi)外量化投資的發(fā)展現(xiàn)狀和策略開發(fā)平臺的特點，基于國內(nèi)期貨公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，針對金融量化策略開發(fā)和程序化交易提供了一個交易策略程序開發(fā)、測試和運行的平臺。針對策略驗證中大規(guī)模數(shù)據(jù)分析遇到的性能瓶頸，為策略開發(fā)者提供了使用CUDA調(diào)用GPU計算模塊的方法。該平臺是采用GPU作為并發(fā)計算模塊的客戶端程序，和傳統(tǒng)的輕量化策略開發(fā)軟件相比擁有更高的計算性能，和大規(guī)模分布式量化平臺相比降低了維護難度和IT設施的成本投

4、入。
　　金融量化策略開發(fā)平臺為量化投資者提供策略程序的開發(fā)，驗證和運行的平臺,幫忙研究者完成投資模型的程序化實現(xiàn)。平臺為用戶提供策略模板，策略模板是一個代碼工程，用戶基于策略模板快速的完成投資模型的程序?qū)崿F(xiàn)。策略程序?qū)崿F(xiàn)后導入到平臺中進行運行。策略有效性和盈利能力需要結(jié)合歷史行情數(shù)據(jù)進行驗證。平臺提供歷史數(shù)據(jù)的存儲、讀取、更新功能，并利用歷史數(shù)據(jù)為用戶提供模擬行情交易和批量數(shù)據(jù)驗證模型的功能。在驗證階段，大量的歷史數(shù)據(jù)的計算和分

5、析通?；ㄙM大量的計算時間。提高策略驗證的速度是量化分析平臺考量的重點。平臺根據(jù)批量數(shù)據(jù)分析的特點提供了GPU計算模塊的調(diào)用接口，幫忙用戶提升計算性能，在相同數(shù)據(jù)量的情況提高了近20倍的運行速度提升。策略是否行之有效不僅要通過歷史數(shù)據(jù)的驗證，還要測試其是否能在交易操作中把握投資機會。平臺提供模擬行情數(shù)據(jù)下傳和交易的功能，使用歷史數(shù)據(jù)模擬實盤行情數(shù)據(jù)下傳，使策略程序響應行情數(shù)據(jù)并作出交易操作。平臺實現(xiàn)期貨實盤行情和交易鏈接，提供實盤行情數(shù)據(jù)