基于GSA-SVR方法的滬深300指數(shù)預(yù)測(cè)研究.pdf

1、股票市場(chǎng)是我國(guó)金融市場(chǎng)的重要組成部分，其健康發(fā)展關(guān)系到我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的穩(wěn)定。作為股票市場(chǎng)的代表，滬深300涵蓋了滬市和深市兩大市場(chǎng)的基本信息，為中國(guó)股市的研究打下了良好的基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對(duì)股市的研究方法已經(jīng)從單純的理論研究上升到實(shí)證分析，依靠計(jì)算機(jī)設(shè)備獲得技術(shù)支持似乎成為現(xiàn)下研究的主流趨勢(shì)。在充分掌握滬深300股票指數(shù)的基礎(chǔ)上，采用網(wǎng)格搜索算法對(duì)支持向量回歸機(jī)進(jìn)行優(yōu)化，通過計(jì)算機(jī)操作，獲得滬深300月度收盤指數(shù)的預(yù)測(cè)

2、。對(duì)其精準(zhǔn)預(yù)測(cè)無論對(duì)股市監(jiān)管部門還是股市投資者都有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
　　在對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，確立了研究思路和角度。首先，由于股票市場(chǎng)的發(fā)展與自身以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境都密不可分，因此初步選取了四個(gè)大盤指標(biāo)和九個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分別與滬深300收盤價(jià)進(jìn)行分析，在經(jīng)過一系列計(jì)量統(tǒng)計(jì)處理后，剔除相關(guān)性弱的指標(biāo)，最終選取與滬深300收盤價(jià)相關(guān)性較強(qiáng)的指標(biāo)作為模型的輸入變量；在確定了輸入變量之后，要通過網(wǎng)格搜索算法對(duì)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行優(yōu)

3、化構(gòu)建。對(duì)于支持向量回歸模型而言，最優(yōu)參數(shù)的尋找直接影響了最終預(yù)測(cè)結(jié)果的精準(zhǔn)性，因此引入網(wǎng)格搜索算法對(duì)預(yù)測(cè)模型進(jìn)行優(yōu)化，構(gòu)建基于 GSA-SVR方法的滬深300指數(shù)預(yù)測(cè)模型，運(yùn)用55個(gè)月度數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，分別基于四種不同的核函數(shù)，并對(duì)訓(xùn)練結(jié)果進(jìn)行分析比較；在四種不同核函數(shù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用7個(gè)月度數(shù)據(jù)對(duì)訓(xùn)練模型進(jìn)行股指趨勢(shì)預(yù)測(cè)，通過不同的模型評(píng)價(jià)指標(biāo)來分析不同核函數(shù)所構(gòu)建模型的預(yù)測(cè)效果；最后，在分析預(yù)測(cè)結(jié)果的基礎(chǔ)上，分別從微觀和宏觀的角