銀企關(guān)系對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響分析.pdf

1、隨著利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)管制的逐步放開(kāi)，我國(guó)商業(yè)銀行在存貸款定價(jià)方面將會(huì)獲得更大的自主權(quán)。由于我國(guó)信貸市場(chǎng)之前長(zhǎng)期處于利率管制狀態(tài)，商業(yè)銀行的自主定價(jià)能力不足，利率市場(chǎng)化的推進(jìn)將對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)能力提出更高的要求。但是目前我國(guó)商業(yè)銀行普遍采用的貸款定價(jià)模式效率較低，不能很好的適應(yīng)開(kāi)放的金融市場(chǎng)，商業(yè)銀行想要維持較高的利差收入必須要提升自身貸款定價(jià)能力提高存貸款定價(jià)效率，因此，利率市場(chǎng)化的推進(jìn)和金融市場(chǎng)的開(kāi)放對(duì)商業(yè)銀行而言

2、既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。結(jié)合我國(guó)信貸市場(chǎng)內(nèi)銀行間競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇的實(shí)際情況，商業(yè)銀行要想維持其客戶資源和市場(chǎng)份額，除了需要不斷的調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)金融服務(wù)創(chuàng)新之外，也必須提高自身的存貸款定價(jià)效率，使其在信貸市場(chǎng)更加具有競(jìng)爭(zhēng)性。
　　因此，本文在分析銀企關(guān)系對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響時(shí)，首先分析了我國(guó)信貸市場(chǎng)的現(xiàn)狀，表明了目前銀行間競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇但企業(yè)的融資需求并不減退的現(xiàn)狀，結(jié)合分析了利率市場(chǎng)化可能對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)的影響;然后對(duì)比西方先進(jìn)的貸款

3、定價(jià)模型，同時(shí)簡(jiǎn)要陳述了我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的貸款定價(jià)模式，并指出其缺陷所在。分析認(rèn)為，面對(duì)當(dāng)前信貸市場(chǎng)的情況，商業(yè)銀行想要更好的維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶資源和市場(chǎng)份額，有效的解決方式就是對(duì)不同企業(yè)的貸款實(shí)行差別定價(jià)，而銀企關(guān)系是商業(yè)銀行進(jìn)行差別定價(jià)最重要的考慮因素。為了驗(yàn)證銀企關(guān)系在貸款定價(jià)過(guò)程中的影響作用，本文收集了不同企業(yè)的貸款數(shù)據(jù)，建立了多元線性回歸模型以檢驗(yàn)銀企關(guān)系對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響。結(jié)果表明，銀企關(guān)系的深度和規(guī)模的大小更應(yīng)該作為影響商

4、業(yè)銀行定價(jià)的因素，銀企關(guān)系的時(shí)間長(zhǎng)短與貸款定價(jià)之間并沒(méi)有顯著的相關(guān)關(guān)系。最后，本文結(jié)合實(shí)證分析的結(jié)果討論了商業(yè)銀行應(yīng)該如何其優(yōu)化貸款定價(jià)模型以應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化，也對(duì)企業(yè)如何處理與銀行之間的關(guān)系提出了建議。通過(guò)全文分析認(rèn)為，在利率市場(chǎng)化的背景下，銀企關(guān)系對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響作用更大，銀行必須把握好利率市場(chǎng)化的契機(jī)，不斷完善自己的貸款定價(jià)模型，制定更具有競(jìng)爭(zhēng)力的貸款價(jià)格。
　　本文主要分為六個(gè)章節(jié)，第一章到第四章為理論介紹分析，第一

5、章介紹本文研究的相關(guān)背景、意義、方法及創(chuàng)新不足;第二章為文獻(xiàn)綜述，分析了目前關(guān)于銀企關(guān)系和貸款定價(jià)相關(guān)研究的方法結(jié)果及存在的不足;第三章主要分析了我國(guó)信貸市場(chǎng)的現(xiàn)狀，指出商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)情況;第四章分別介紹了西方國(guó)家和我國(guó)商業(yè)銀行采用的貸款定價(jià)模式，進(jìn)行對(duì)比之后了解到我國(guó)商業(yè)銀行目前所采用的貸款定價(jià)機(jī)制存在的問(wèn)題;本文的第五章為實(shí)證分析，采用大量的企業(yè)貸款數(shù)據(jù)，建立了多元線性回歸模型驗(yàn)證銀企關(guān)系對(duì)貸款定價(jià)的影響作用，并根據(jù)得到的實(shí)證