我國(guó)商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu)對(duì)其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究——基于貸款業(yè)務(wù)類型和行業(yè)結(jié)構(gòu)的視角.pdf

1、貸款作為我國(guó)商業(yè)銀行最基本也是最重要的資產(chǎn)部分，到目前為止，依然是銀行業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源之一。而銀行績(jī)效又是整個(gè)銀行業(yè)乃至金融業(yè)一直研究的熱點(diǎn)問(wèn)題，如銀行規(guī)模、外部環(huán)境、股權(quán)結(jié)構(gòu)，都對(duì)銀行績(jī)效有影響，本文將貸款結(jié)構(gòu)與銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效聯(lián)系起來(lái)。雖然基于信貸配置方面的文獻(xiàn)已經(jīng)較多，但是分析貸款結(jié)構(gòu)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響的文獻(xiàn)并不多。對(duì)于貸款結(jié)構(gòu)的分類標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者目前還沒(méi)有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，但是分類依據(jù)比較一致，本文則從業(yè)務(wù)類型和行業(yè)結(jié)構(gòu)這個(gè)視角對(duì)貸

2、款結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。
　　另外，在銀行績(jī)效方面，對(duì)銀行績(jī)效的考評(píng)方法是眾說(shuō)紛紜，至今沒(méi)有形成統(tǒng)一的定論。而從實(shí)證角度分析銀行績(jī)效的方法歸納起來(lái)可以分為兩種，一種是側(cè)重于銀行經(jīng)營(yíng)效率的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，沒(méi)有考慮發(fā)展能力因素。其中包括考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效，和未考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的銀行效率。另一種將銀行績(jī)效作為銀行的綜合績(jī)效進(jìn)行研究的，就是把經(jīng)營(yíng)績(jī)效、安全績(jī)效和發(fā)展績(jī)效綜合考慮，測(cè)出一個(gè)綜合績(jī)效值，這類研究文獻(xiàn)多以主成分分析法為主。本文采用的是第一

3、種方法，在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、收益和成本的基礎(chǔ)上，將經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率RAROE和基于SFA測(cè)得的成本效率同時(shí)作為衡量商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的指標(biāo)。
　　本文從業(yè)務(wù)類型和行業(yè)結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面，在借鑒前人相關(guān)模型的基礎(chǔ)上，利用Stata11.0進(jìn)行面板數(shù)據(jù)回歸分析，得到結(jié)論:在業(yè)務(wù)類型方面，個(gè)人貸款占比對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有顯著的正向影響，公司貸款占比對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響不顯著，票據(jù)貼現(xiàn)占比對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有負(fù)向影響;在行業(yè)結(jié)構(gòu)方面，各行業(yè)貸款占比對(duì)不同

4、類型的銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響方向也不同，水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款占比對(duì)國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效有顯著負(fù)向影響，能源業(yè)和交通物流倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)占比對(duì)國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效有顯著正向影響;能源業(yè)貸款占比對(duì)股份制商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有顯著的負(fù)向影響，而零售批發(fā)等商貿(mào)服務(wù)行業(yè)貸款占比對(duì)股份制銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效有顯著正向影響;交通物流倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)占比對(duì)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效有顯著負(fù)向影響。制造業(yè)和房地產(chǎn)建筑業(yè)貸款占比對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效有顯著負(fù)向影響，科教文衛(wèi)業(yè)貸款占比對(duì)我國(guó)

5、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效也有微弱的負(fù)向影響。
　　由于商業(yè)銀行對(duì)于貸款的安排主要是根據(jù)市場(chǎng)的需求，但是本文通過(guò)對(duì)歷年數(shù)據(jù)的實(shí)證分析得出了一些一般性結(jié)論，在此基礎(chǔ)上對(duì)銀行基于市場(chǎng)需求的貸款安排提出一些參考意見(jiàn)。因此本文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行貸款經(jīng)營(yíng)提出如下政策建議:第一，適當(dāng)擴(kuò)大個(gè)人貸款占比，大力發(fā)展個(gè)人貸款產(chǎn)品。第二，對(duì)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行創(chuàng)新，即與移動(dòng)金融結(jié)合起來(lái)。第三，合理擴(kuò)張市場(chǎng)，謹(jǐn)慎盲目擴(kuò)張。第四，對(duì)不同類型銀行的目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行定位優(yōu)化。第