2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、資產(chǎn)定價(jià)是當(dāng)代金融學(xué)領(lǐng)域的三大基礎(chǔ)支柱之一,貸款定價(jià)問(wèn)題更是商業(yè)銀行的核心決策之一。如何為小企業(yè)貸款合理定價(jià)是商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)頗感困惑的問(wèn)題。定價(jià)過(guò)高,會(huì)造成客戶源流失,使客戶轉(zhuǎn)向其他銀行;定價(jià)偏低,會(huì)造成商業(yè)銀行不能達(dá)到既定的盈利目標(biāo),更為嚴(yán)重的會(huì)造成無(wú)法覆蓋商業(yè)銀行支付的成本和擔(dān)負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著國(guó)家金融管制的放松,貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,對(duì)小企業(yè)貸款進(jìn)行科學(xué)的定價(jià)是亟待探究的重要領(lǐng)域。
  對(duì)小企業(yè)貸款進(jìn)行合理定價(jià),有利于改善小

2、企業(yè)融資難、貸款難的現(xiàn)狀。因此,小企業(yè)貸款定價(jià)問(wèn)題既是一個(gè)商業(yè)銀行定價(jià)決策的問(wèn)題,更是一個(gè)非常重要的社會(huì)問(wèn)題。
  本論文分為五章。第一章分析了選題的背景、相關(guān)研究的進(jìn)展、研究?jī)?nèi)容之間的關(guān)系、研究思路及技術(shù)路線。第二章建立了基于主變量-邏輯回歸分析的小企業(yè)違約概率測(cè)算模型。第三章建立了基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)臄?shù)值型小企業(yè)貸款定價(jià)模型。第四章建立了基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膮^(qū)間型小企業(yè)貸款定價(jià)模型。第五章為本文的結(jié)論與展望部分。本文的主要研究?jī)?nèi)容如下:<

3、br>  (1)根據(jù)我國(guó)小企業(yè)財(cái)務(wù)信息不健全的特點(diǎn),建立了小企業(yè)貸款違約概率的測(cè)度模型。
  以國(guó)內(nèi)某地區(qū)型商業(yè)銀行可收集的小企業(yè)貸款指標(biāo)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),結(jié)合國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)及典型文獻(xiàn)的高頻指標(biāo),通過(guò)主變量分析和邏輯回歸分析相結(jié)合的方法篩選出能顯著區(qū)分違約企業(yè)和非違約企業(yè)的指標(biāo),構(gòu)建了包括資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量等16個(gè)指標(biāo)組成的小企業(yè)貸款違約概率測(cè)算模型。
  通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債率、凈利潤(rùn)現(xiàn)金含量等指標(biāo)反映了小企業(yè)的償債能力;通過(guò)凈

4、資產(chǎn)收益率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等指標(biāo)反映了小企業(yè)的盈利能力;通過(guò)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)反映了小企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力;通過(guò)業(yè)主相關(guān)行業(yè)從業(yè)年限、專利狀況等指標(biāo)反映了小企業(yè)內(nèi)部非財(cái)務(wù)因素;通過(guò)個(gè)人信用卡記錄、居住狀況等指標(biāo)反映了小企業(yè)業(yè)主的基本情況;通過(guò)擔(dān)保、抵押、質(zhì)押反映了小企業(yè)貸款的抵質(zhì)押擔(dān)保狀況。
  (2)建立了覆蓋資本風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償參數(shù)的小企業(yè)貸款定價(jià)模型。
  根據(jù)巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行核心資本充足率的最低規(guī)定,反推出特定貸

5、款的資本收益,并使資本收益在貸款定價(jià)中得到補(bǔ)償。根據(jù)小企業(yè)財(cái)務(wù)信息相對(duì)不健全等特點(diǎn),確定適合于測(cè)算小企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)哪P?,使小企業(yè)貸款定價(jià)模型中的違約風(fēng)險(xiǎn)得到合理的補(bǔ)償??紤]了存款準(zhǔn)備金比率對(duì)存款付息成本的影響,提高了貸款資金成本的測(cè)算精度。通過(guò)計(jì)算貸款的資本風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)等補(bǔ)償參數(shù),建立了覆蓋貸款財(cái)務(wù)成本、貸款資本收益、違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)男∑髽I(yè)貸款定價(jià)模型。
  (3)在違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、資本風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)榷▋r(jià)參數(shù)為區(qū)間數(shù)的背景下,建立了

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