商業(yè)銀行效率演變及其影響因素研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開金融支持，金融發(fā)展需要經(jīng)濟(jì)繁榮為基石。金融體系的主體就是商業(yè)銀行，因此，商業(yè)銀行效率一定程度上反映社會(huì)整體資金利用效率。商業(yè)銀行效率不僅反映商業(yè)銀行投入與產(chǎn)出的關(guān)系，而且體現(xiàn)了商業(yè)銀行的技術(shù)效率和資源配置能力。有關(guān)商業(yè)銀行效率演變研究涉及商業(yè)銀行的規(guī)模效率、范圍效率和前沿效率等內(nèi)容。商業(yè)銀行效率演變測度模型可以根據(jù)是否存在生產(chǎn)函數(shù)形式，分為非參數(shù)模型和參數(shù)模型。
　　本文通過比較非參數(shù)模型和參數(shù)模型的優(yōu)缺點(diǎn)，選取參數(shù)

2、模型中的SFA模型作為商業(yè)銀行效率演變的測度模型。在商業(yè)銀行效率測度指標(biāo)體系選取中，產(chǎn)出指標(biāo)包括利息收入和非利息收入，投入指標(biāo)有資金價(jià)格、生產(chǎn)價(jià)格和中間價(jià)格，并包含了四個(gè)潛在影響因素：不良貸款率、存貸款比率、總資產(chǎn)規(guī)模及資產(chǎn)穩(wěn)定性作為參數(shù)；測度1996-2014年我國14家全國性股份制商業(yè)銀行效率演變情況，具體從利潤效率和成本效率兩個(gè)視角進(jìn)行考察。論文分別對商業(yè)銀行的利潤效率演變和成本效率演變情況進(jìn)行分析，其中，商業(yè)銀行成本效率演變接近

3、有效水平，除了少數(shù)國有商業(yè)銀行效率較低外，其他商業(yè)銀行成本效率水平都在0.950之上；有關(guān)商業(yè)銀行利潤效率演變分析表明，國有銀行與非國有銀行的演變趨勢并不一致，國有銀行在前期效率較低，自2003年起由于不良資產(chǎn)剝離大幅度提高國有銀行的利潤效率水平，而非國有銀行利潤效率水平卻一直較高。同時(shí)，國有商業(yè)銀行利潤效率演變分析表明，農(nóng)業(yè)銀行利潤效率較低，中國銀行和建設(shè)銀行的利潤效率水平較高且較穩(wěn)定，而工商銀行和交通銀行利潤效率變化幅度較大；而有關(guān)

4、非國有商業(yè)銀行利潤效率演變分析發(fā)現(xiàn)，浦發(fā)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行和中信銀行的利潤效率水平較高較穩(wěn)，其他5家非國有商業(yè)銀行利潤效率水平較低、波動(dòng)幅度較大。在此基礎(chǔ)上，通過分析商業(yè)銀行效率演變的具體情況考察其演變影響因素，發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行成本效率演變普遍接近有效水平，因此沒有必要再對商業(yè)銀行成本效率演變的影響因素進(jìn)行深入探索。所以，有關(guān)商業(yè)銀行效率演變影響因素的研究則只從利潤效率演變角度來分析，測度和分析經(jīng)營環(huán)境和銀行治理結(jié)構(gòu)兩大因素對利潤效率

5、演變的影響。其中，經(jīng)營環(huán)境對商業(yè)銀行利潤效率影響體現(xiàn)在：GDP增長率會(huì)促進(jìn)利潤效率提升，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)越高將降低商業(yè)銀行的利潤效率，而M2貨幣增長率的影響并不顯著。另外，商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行利潤效率影響表現(xiàn)在：不良貸款率、存貸款比率和總資產(chǎn)規(guī)模是降低商業(yè)銀行利潤效率的影響因素；而資產(chǎn)穩(wěn)定性和非利息收入比率是提高商業(yè)銀行利潤效率的影響因素。
　　本文通過總結(jié)商業(yè)銀行效率演變及其影響因素研究，論證了提高商業(yè)銀行效率的五個(gè)對策建

6、議：一是，針對成本效率不變，銀行應(yīng)該控制成本費(fèi)用支出，提高自助服務(wù)終端設(shè)備的使用，減弱對人力成本的依賴，切實(shí)降低成本；二是，為消除不良貸款的影響，商業(yè)銀行應(yīng)該長期注重風(fēng)險(xiǎn)控制，注意識(shí)別客戶類型，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以此提升利潤效率；三是，由于規(guī)模擴(kuò)張并不直接影響銀行利潤效率，因此，商業(yè)銀行在擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模時(shí)不宜過度追求速度，而應(yīng)注重?cái)U(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)重視保證資產(chǎn)的質(zhì)量，特別是客戶質(zhì)量，不斷提高商業(yè)銀行的管理水平，加強(qiáng)銀行管理的彈性；四是，提高先