我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率問(wèn)題研究.pdf

1、和國(guó)內(nèi)大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展一樣，改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展主要表現(xiàn)為量的擴(kuò)張，走的是一條粗放型的外延式發(fā)展道路，因此，不可避免的存在著效率低下的問(wèn)題。在金融系統(tǒng)開(kāi)放，外資銀行全面進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)這一背景下，如何有效提升中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率，增強(qiáng)商業(yè)銀行盈利能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，不僅是一個(gè)值得金融學(xué)術(shù)界和銀行界深入研究的重大理論課題，也是一個(gè)當(dāng)前中國(guó)銀行業(yè)改革中重點(diǎn)關(guān)注的實(shí)踐問(wèn)題。
　　本文以經(jīng)濟(jì)學(xué)和金

2、融學(xué)的相關(guān)理論為指導(dǎo)，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和管理學(xué)的有關(guān)方法及專業(yè)軟件，定性分析與定量分析相結(jié)合，較為系統(tǒng)地研究了中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的效率問(wèn)題，以期為新形勢(shì)下中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率的進(jìn)一步提升提供可行建議。在研究的過(guò)程中，本文以“效率測(cè)度評(píng)價(jià)→影響因素分析→效率提升對(duì)策”為主線，遵循從“理論分析→實(shí)證分析→對(duì)策建議”的基本思路，主要研究了以下四個(gè)方面的內(nèi)容:
　　1.商業(yè)銀行效率理論與測(cè)度方法研究
　　本文對(duì)商業(yè)銀行效率相關(guān)理

3、論與測(cè)度方法進(jìn)行了研究。商業(yè)銀行效率研究中的效率指經(jīng)濟(jì)效率。商業(yè)銀行效率可以從宏觀和微觀兩個(gè)角度進(jìn)行研究，本文主要研究的是商業(yè)銀行的微觀效率，即商業(yè)銀行個(gè)體在業(yè)務(wù)活動(dòng)中投入與產(chǎn)出或成本與收益的對(duì)比關(guān)系。提升中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的效率應(yīng)該主要從產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革兩個(gè)方面入手。商業(yè)銀行效率的測(cè)度方法主要包括財(cái)務(wù)分析法和前沿分析法兩類(lèi)，本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法和功效系數(shù)分析法進(jìn)行分析，采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法得到的效率是前沿效率，采用功效系數(shù)分析法得

4、到的效率是財(cái)務(wù)效率。
　　2.中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率測(cè)度與評(píng)價(jià)
　　本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法和功效系數(shù)分析法和分別從技術(shù)和財(cái)務(wù)的角度，測(cè)度了2001-2007年中國(guó)主要商業(yè)銀行的前沿效率值和財(cái)務(wù)效率值，并對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的效率進(jìn)行了比較和評(píng)價(jià)，同時(shí)結(jié)合兩種測(cè)度方法的測(cè)度結(jié)果，得到了商業(yè)銀行綜合效率及排名。按綜合效率值得到的排名與分別按DEA效率值和財(cái)務(wù)效率值得到的排名基本一致。從整體上看，中國(guó)商業(yè)銀行效率比較低，比

5、較而言，雖然近年來(lái)國(guó)有商業(yè)銀行通過(guò)股份制改革效率得到顯著提高，但是股份制商業(yè)銀行的效率均值顯著高于國(guó)有商業(yè)銀行的效率均值。
　　3.中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率影響因素分析
　　區(qū)別于“產(chǎn)權(quán)決定論”和“市場(chǎng)決定論”，本文從宏觀、中觀和微觀三個(gè)角度系統(tǒng)的分析了影響商業(yè)銀行效率的各種因素。宏觀影響因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)政策、社會(huì)信用環(huán)境及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r等;中觀影響因素包括金融體制、金融結(jié)構(gòu)、金融創(chuàng)新、金融監(jiān)管等;微觀影響因素包括產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、銀

6、行規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、人力資源等。在定性分析的基礎(chǔ)上，本文建立了中國(guó)商業(yè)銀行效率影響因素的多元回歸模型，通過(guò)收集樣本數(shù)據(jù)，利用Eviews5軟件對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行效率影響因素進(jìn)行了實(shí)證分析。國(guó)有商業(yè)銀行樣本的回歸結(jié)果顯示，盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)水平和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)是影響中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的最核心因素。這一結(jié)論對(duì)于中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行在股改上市后如何進(jìn)一步有效提升效率具有重要參考意義。
　　4.如何進(jìn)一步有效提升中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率的建議研究
　　本文在