中國(guó)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效實(shí)證研究.pdf

1、長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)企業(yè)的融資主要是靠銀行信用，這促成了國(guó)內(nèi)銀行業(yè)一片繁榮景象。目前，國(guó)內(nèi)已形成了以大型商業(yè)銀行為主體，多種形式的商業(yè)銀行共同發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局，這將為銀行業(yè)帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。國(guó)內(nèi)上市商業(yè)銀行作為銀行業(yè)的代表，不僅對(duì)外身處于激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景環(huán)境之中，而且對(duì)內(nèi)擔(dān)負(fù)著最大化股東利益的重責(zé)。因此，加強(qiáng)上市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效研究，既是為了在完善銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制上找途徑，也是為了與國(guó)際銀行業(yè)接軌開(kāi)辟方向，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。基于這樣的

2、背景，本文將中國(guó)上市商業(yè)銀行分為大型、股份制和城市商業(yè)銀行三類，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行實(shí)證研究，通過(guò)比較其經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)，找出存在差異的具體方面，并分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，以便采取有針對(duì)性的措施來(lái)提高綜合經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
　　本文首先對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效研究的基礎(chǔ)理論進(jìn)行了介紹，確立了該理論對(duì)于本文選取指標(biāo)、實(shí)證分析和提出建議等方面的指導(dǎo)性地位。其次概括了以往該項(xiàng)研究所使用的幾種方法，突出了因子分析法和DEA方法的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。再次，根據(jù)

3、2012-2014年十六家上市商業(yè)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)，選取了反映其盈利性、流動(dòng)性、安全性、成長(zhǎng)性、營(yíng)運(yùn)能力以及市場(chǎng)占有能力的共16項(xiàng)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)，通過(guò)對(duì)所選取的單項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析，以求對(duì)十六家上市銀行的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀有大致的了解，為后文實(shí)證研究中構(gòu)建指標(biāo)體系做好鋪墊工作。
　　最后應(yīng)用因子分析和數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）方法進(jìn)行實(shí)證研究。一是基于前文對(duì)2014年上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的收集與分析，分別從安全性、流動(dòng)性、盈利性和成長(zhǎng)性等方面，

4、應(yīng)用spss因子分析軟件，對(duì)反映上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的公因子進(jìn)行單項(xiàng)和綜合排名及橫向的比較。二是基于2012-2014年十六家上市銀行的數(shù)據(jù)樣本，利用DEA軟件從營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力四個(gè)角度分別按技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率三方面對(duì)其經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行縱向的測(cè)度。
　　實(shí)證的研究結(jié)果得出，上市商業(yè)銀行中，股份制商業(yè)銀行的綜合績(jī)效水平明顯高于其他兩類商業(yè)銀行。在對(duì)影響三類銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的因素進(jìn)行分析后，總結(jié)造成其績(jī)