基于超效率DEA模型非利息收入對我國城市商業(yè)銀行效率影響研究.pdf

1、我國城市商業(yè)銀行從成立最初的城市信用社發(fā)展到今天，擁有20多年的歷史。經過了從化解地方金融危機的產物到我國金融體系重要組成部分的蛻變。在推動地方的產業(yè)升級、幫助國家貫徹落實產業(yè)政策方面起到了巨大的作用。在戰(zhàn)略定位上，城市商業(yè)銀行扎根于地方，為當地的中小企業(yè)發(fā)展和居民生活質量提高做出了貢獻，與地方經濟恰當的融合在一起。在經營范圍上，城市商業(yè)銀行利用“地緣優(yōu)勢”，以所在地區(qū)為重點拓展業(yè)務。將分支機構延伸到縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為當地經濟發(fā)展薄弱的領域

2、提供金融服務，提高了地方經濟的發(fā)展水平。在品牌創(chuàng)新上，城市商業(yè)銀行結合當地的經濟特色，推動了中小企業(yè)和科技創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展，形成了自己的品牌競爭力。與大型國有銀行和股份制商業(yè)銀行不同，城市商業(yè)銀行的服務對象定位在所屬城市的居民和當地的企業(yè)，經營目標定位在積極支持地方經濟。
　　尚福林在2015年全國城商行年會上發(fā)表講話表明，我國城市商業(yè)銀行還不能滿足社會對金融的需求，面臨著很大的發(fā)展壓力。雖然城商行通過重組合并、轉機建制、轉型發(fā)展

3、，實現了歷史性轉變，但城商行在繼續(xù)成長過程中還面臨許多障礙。首先資產規(guī)模較小，不僅體現在城商行總體資產在整個銀行體系的份額較少，也體現在單個城商行相對于其他類型銀行的規(guī)模較小。其次我國城市商業(yè)銀行對地方經濟的依賴性強，經營范圍通常局限在銀行總部所在的省份。即便有的城市商業(yè)銀行將分支機構延伸到省外，但是多數城商行跨區(qū)域經營范圍并不大。最后城市商業(yè)銀行經營過程中自身定位模糊，近幾年城商行通過與當地企業(yè)的合作以及地方政府的支持能夠在與國有銀行

4、或股份制銀行的競爭中持續(xù)發(fā)展，但是自身的品牌創(chuàng)新意識被忽略了。為了尋找能夠使城市商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的路徑，有必要對我國城商行的效率進行研究。
　　我國城商行在非利息收入業(yè)務上表現落后，這種落后不僅體現在非利息收入盈利水平較低，還體現在業(yè)務結構創(chuàng)新的能力不強。非利息收入作為一個可以提高盈利的途徑被探討是否可以作為提升銀行效率的手段。但是學者們的研究發(fā)現，非利息收入對效率的正向影響是需要具備一定條件的。具體要綜合考慮商業(yè)銀行的規(guī)模、所有

5、權類型以及地域等因素。許多學者對不同規(guī)模銀行的非利息收入占營業(yè)收入比對效率產生的影響做了深入的研究。但并沒有得出一致的結論，這種不一致不僅表現在對于不同規(guī)模的銀行非利息收入的增加對效率的影響并不相同。而且表現在對于相同規(guī)模的銀行，學者們站在不同角度研究，得出的結論也不一致。另一方面，研究發(fā)現大型國有銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行的效率與非利息收入占比之間的關系往往不同。但是很少有文章單獨研究城市商業(yè)銀行。如果通過以所有商業(yè)銀行為研

6、究對象，考察非利息收入占比對銀行效率的影響，得到的結論往往不能代表城市商業(yè)銀行。
　　本文以我國24家城市商業(yè)銀行從2008年到2014年共7年的數據為樣本，重點研究非利息收入占比對城市商業(yè)銀行效率的影響。在對樣本城市商業(yè)銀行效率進行對比分析時，采用基于DEA模型的改進方法——超效率DEA模型。該模型可以不用事先設定生產函數，避免一定的主觀因素。同時可以對DEA值測度結果顯示效率有效的城商行的效率值再次進行排序。在研究非利息收入占

7、比對超效率DEA值的影響時，本文對24家城市商業(yè)銀行構造面板數據回歸模型。由于在計算超效率DEA值的過程中，選擇不同的投入和產出變量的計算結果往往不同。為了確定非利息收入占比對城市商業(yè)銀行效率的影響，本文以生產法和中介法為原理，分別將存款作為產出變量和投入變量構造兩個模型。將存款作為產出變量的實際意義是商業(yè)銀行通過投入自有資產擴大存、貸款額，達到效率最大化。將存款作為投入變量的實際意義是商業(yè)銀行通過使用吸收的存款擴大貸款和其他業(yè)務收入。

8、文章分為下面五部分:
　　第一部分以研究背景和意義出發(fā)，簡要回顧了我國城市商業(yè)銀行經歷了重組改制、逐步完善的過程。我國城商行在支持地方經濟和中小企業(yè)等方面做出了巨大貢獻。為了能夠更好的應對行業(yè)競爭，城商行要努力找出并改善薄弱的環(huán)節(jié)提升自身效率。對于我國城市商業(yè)銀行而言，非利息收入業(yè)務還有很大的提升空間，是否可以通過提升非利息收入水平提高銀行效率是值得探討的。國內外學者早已重視對銀行效率的研究，但針對非利息收入業(yè)務對效率的影響并沒有

9、得出一致的結論。本文通過比較學者們的研究方法并根據研究需要選擇超效率DEA模型對樣本銀行效率進行計算，并對結果進行面板數據模型回歸。本文在已有研究基礎上進行了創(chuàng)新，但仍有不足之處。
　　第二部分從商業(yè)銀行效率的介紹入手，隨后簡要介紹非利息收入業(yè)務組成范圍，并作圖對五家銀行從2011年到2014年各自非利息收入業(yè)務的具體項目進行描述分析。在此基礎上又進一步分析了幾家城商行手續(xù)費及傭金收入情況。同時將樣本銀行數據與銀行業(yè)總體數據比較。

10、最后從理論上分析了非利息收入業(yè)務對銀行既有盈利作用同時又蘊含風險。
　　第三部分首先對超效率DEA原理進行簡單介紹并分析了投入產出變量的選取，以此為基礎構造了模型一和模型二。然后分別對兩個模型的數據進行超效率DEA值的計算。結果發(fā)現通過模型二計算的結果比模型一計算的結果數值上更低。兩個模型均得出我國城市商業(yè)銀行的效率值偏低，其中北京銀行和長沙銀行的效率值和穩(wěn)定性表現較好。
　　第四部分分別以模型一和模型二為基礎構造面板數據回

11、歸模型。首先簡要介紹面板數據回歸原理，以第三部分求得的超效率DEA值為被解釋變量，以存貸比、凈利潤與所有者權益比值、非利息收入與營業(yè)收入比、城市商業(yè)銀行所在省GDP增長率以及資產規(guī)模為解釋變量，分別對模型一和模型二條件下求得的效率值進行回歸?；貧w結果顯示模型一中凈利潤/所有者權益的比值和非利息收入占營業(yè)收入比對效率值有顯著正向影響，資產規(guī)模對效率有正向影響但顯著性水平不高。模型二中非利息收入占比與效率值之間顯著正相關，資產規(guī)模對數值也通

12、過顯著性檢驗，對效率值有正向影響。綜合兩個回歸結果，提升非利息收入對銀行的效率有促進作用。
　　第五部分簡要分析我國城商行非利息收入業(yè)務水平偏低的原因，結合第四部分的分析結果提出發(fā)展非利息收入業(yè)務的政策建議。發(fā)展非利息收入應當注意要選擇與自身現狀相匹配的業(yè)務，在發(fā)展過程中要注意對于風險的防范?？梢越梃b其他商業(yè)銀行發(fā)展的經驗。在研發(fā)階段，創(chuàng)新出更能滿足客戶需求的產品;在營銷階段，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才為客戶服務;在整個環(huán)節(jié)，要注重發(fā)揮科