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文檔簡介
1、歐式期權(quán)合約使得期權(quán)持有者有權(quán)在將來一定時刻以一定價格買入（賣出）某資產(chǎn)，而資產(chǎn)的市場價格是不確定的。為了控制風(fēng)險，期權(quán)的空頭在賣出期權(quán)的同時可以買入若干份標(biāo)的資產(chǎn)構(gòu)造一個風(fēng)險中性組合，但隨著股價和時間的變化，需要不斷對沖股票的頭寸以保持組合中性。現(xiàn)實(shí)中交易費(fèi)用的存在使得連續(xù)對沖有過高的交易成本，只好在某些時點(diǎn)進(jìn)行對沖，并在風(fēng)險控制與控制成本上選擇對沖策略，使得對沖策略存在套利機(jī)會。
本文利用MATLAB軟件模擬出一系列股價，
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