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文檔簡介
1、為了研究股指收益率序列的自相關(guān)特性，選取我國滬、深兩市和7國集團(tuán)中具有代表性的綜合指數(shù)為研究對(duì)象，基于分位數(shù)回歸的思想，根據(jù)最小信息量準(zhǔn)則對(duì)選取的9個(gè)樣本分別建立分位數(shù)自回歸模型進(jìn)行分析，同時(shí)為研究交易量對(duì)當(dāng)期收益率的影響機(jī)制，在上述分位數(shù)自回歸模型的基礎(chǔ)上加入交易量并對(duì)其取對(duì)數(shù)，回歸結(jié)果表明各滯后期收益率和交易量對(duì)當(dāng)期收益率的影響并不總是顯著的，各回歸系數(shù)隨分位數(shù)的變化而變化，且有正有負(fù)，說明在不同的分位點(diǎn)上各滯后期收益率和交易量對(duì)當(dāng)
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