我國商業(yè)銀行盈利結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型研究——基于面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析.pdf

1、隨著中國經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，面臨的挑戰(zhàn)更加艱巨復(fù)雜，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新的發(fā)展階段。加之利率市場(chǎng)化的影響，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密的金融體系特別是銀行業(yè)體系也呈現(xiàn)出規(guī)模增長(zhǎng)放緩、結(jié)構(gòu)趨向多元和風(fēng)險(xiǎn)因素顯現(xiàn)的新常態(tài)。商業(yè)銀行利差業(yè)務(wù)收入面臨巨大挑戰(zhàn)，我國商業(yè)銀行開始逐步探索新的盈利模式，非利息收入、創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入比重逐步增加，商業(yè)銀行利潤發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。
　　在此背景下，本文首先在國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行的盈利模式研究的基礎(chǔ)上，分析

2、了我國商業(yè)銀行目前的整體運(yùn)營條件、利潤和利潤模型、風(fēng)險(xiǎn)水平，發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行的盈利模式已經(jīng)由一個(gè)依賴?yán)⑹杖氲哪Ｊ睫D(zhuǎn)為利息收入和非利息收入并重的方式。在實(shí)證研究部分，本文選擇2008年一季度到2015年第三季度，共31個(gè)商業(yè)銀行的季度數(shù)據(jù)作為樣本，構(gòu)建面板回歸模型，分析了GDP增長(zhǎng)率和非利息收入對(duì)商業(yè)銀行盈利能力的影響，結(jié)果表明，中國的GDP增長(zhǎng)率對(duì)商業(yè)銀行的盈利能力有顯著的積極影響，商業(yè)銀行有必要根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向及宏觀經(jīng)濟(jì)政策的

3、調(diào)整方向及時(shí)調(diào)整自身的經(jīng)營方式和盈利模式;隨著非利息收入占比的提高，商業(yè)銀行的盈利水平也將提高。
　　為證明在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，商業(yè)銀行的非利息收入是否可以幫助穩(wěn)定商業(yè)銀行的盈利水平，避免盈利水平大幅波動(dòng)，本文構(gòu)建了不等式模型，并通過實(shí)證研究予以證明，結(jié)果顯示:商業(yè)銀行非利息收入水平的提高可以有效改善商業(yè)銀行的盈利水平波動(dòng)，并且國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)等非利息收入發(fā)展水平已明顯高于其他類型的商業(yè)銀行。根據(jù)實(shí)證研究結(jié)果，本文提出