我國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)定性及績(jī)效的影響因素研究——基于銀行資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)效率的探討.pdf

1、自2008年金融危機(jī)以來(lái),商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越受重視,而且,隨著金融市場(chǎng)的開放,銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加大,提高商業(yè)銀行績(jī)效的問(wèn)題也成為管理者進(jìn)行商業(yè)銀行管理的重點(diǎn)。長(zhǎng)期以來(lái),眾多學(xué)者研究分析影響風(fēng)險(xiǎn)的因素或是研究影響銀行績(jī)效的因素?？紤]到我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),為了讓其更好的迎接機(jī)遇接受挑戰(zhàn),本文認(rèn)為,在對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的時(shí)候,同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)及績(jī)效的問(wèn)題是趨勢(shì)所在。因此,本文基于商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)效率兩個(gè)方面,分別分析對(duì)銀行

2、穩(wěn)定性及績(jī)效的影響及他們間關(guān)系。
　　本文以我國(guó)2000年到2012年21家商業(yè)銀行為樣本面板數(shù)據(jù),建立穩(wěn)定性評(píng)價(jià)體系衡量商業(yè)銀行穩(wěn)定性大小,所得值越大,銀行越穩(wěn)定。然后分別建立穩(wěn)定性-資本結(jié)構(gòu)績(jī)效固定效應(yīng)模型和穩(wěn)定性-經(jīng)營(yíng)效率績(jī)效固定效應(yīng)模型。通過(guò)回歸分析發(fā)現(xiàn),第一個(gè)模型僅核心資本充足率,資產(chǎn)收益率和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比率與銀行破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)顯著相關(guān),除了核心資本充足率與穩(wěn)定性負(fù)相關(guān),其余兩個(gè)變量均與穩(wěn)定性呈正相關(guān)。即保持銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效,負(fù)債比率

3、不變時(shí),可以通過(guò)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)來(lái)提高銀行穩(wěn)定性水平。而第二個(gè)模型顯示代表經(jīng)營(yíng)效率的綜合效率和表示邊際技術(shù)效率的技術(shù)效率的一階差分,以及表示商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模大小的總資產(chǎn)的彈性均與商業(yè)銀行穩(wěn)定性水平正相關(guān),即在銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效不變的情況下,可以通過(guò)提高銀行的綜合效率和邊際技術(shù)效率來(lái)提高該商業(yè)銀行的穩(wěn)定性。
　　根據(jù)文獻(xiàn)分析及實(shí)證分析結(jié)論,本文針對(duì)商業(yè)銀行管理提出以下幾個(gè)建議:(1)加大加強(qiáng)商業(yè)銀行的技術(shù)改革而不是制度改革,特別是邊際技術(shù)效率