基于兩階段DEA的我國上市商業(yè)銀行效率評價.pdf

1、科學(xué)合理地評價商業(yè)銀行效率是提高其核心競爭力的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）作為商業(yè)銀行效率最為廣泛的評價工具之一，已產(chǎn)生大量的相關(guān)研究成果。其中的一些研究應(yīng)用經(jīng)典 DEA模型，利用某商業(yè)銀行整體的投入和產(chǎn)出來評價其效率。這一做法實(shí)質(zhì)上是將商業(yè)銀行視為“黑箱”，忽略了商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及各業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系，因此，所得到的效率測算結(jié)果存在一定的局限性。另一部分商業(yè)銀行效率研究文獻(xiàn)則借助網(wǎng)絡(luò) DEA模型深入商業(yè)銀行的內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)去考察其效率

2、，所得結(jié)果既包括商業(yè)銀行整體的效率也包括其內(nèi)部各業(yè)務(wù)單元的效率，有效地深化了商業(yè)銀行效率研究。然而，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò) DEA研究商業(yè)銀行效率的文獻(xiàn)中仍存在著諸如未考慮中間投入、未考慮商業(yè)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)單元之間的投入共享，以及未考慮存在自由中間產(chǎn)出等問題，導(dǎo)致這些文獻(xiàn)所研究的理論模型不能準(zhǔn)確反映出商業(yè)銀行的實(shí)際運(yùn)營特征，進(jìn)而影響了效率評價結(jié)果的準(zhǔn)確性。此外，鮮有對商業(yè)銀行靜態(tài)效率與動態(tài)效率進(jìn)行綜合評價的研究。
　　本文首先將商業(yè)銀行的運(yùn)營過程

3、分為負(fù)債業(yè)務(wù)過程以及資產(chǎn)業(yè)務(wù)過程兩個業(yè)務(wù)單元，構(gòu)建“負(fù)債業(yè)務(wù)—資產(chǎn)業(yè)務(wù)”模型，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建包含共享投入和自由中間產(chǎn)出的兩階段網(wǎng)絡(luò)DEA評價模型，對我國上市商業(yè)銀行2014年的靜態(tài)效率進(jìn)行評價研究，實(shí)證分析結(jié)果表明，2014年只有民生銀行、招商銀行以及平安銀行處于技術(shù)有效狀態(tài)；其次，構(gòu)建兩階段DEA-Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)對我國上市商業(yè)銀行2005年至2014年之間的動態(tài)效率進(jìn)行實(shí)證研究，實(shí)證研究結(jié)果表明，我國上市商業(yè)銀行技術(shù)效