基于DEA方法的我國商業(yè)銀行效率分析.pdf

1、中國特色市場經(jīng)濟(jì)體制改革以來，市場化程度不斷加深，尤其是銀行業(yè)改革，更是取得了舉世矚目的成就。從中國人民銀行一統(tǒng)天下，到四大國有商業(yè)銀行獨(dú)立分業(yè)經(jīng)營，再到資本市場發(fā)展，各類股份制商業(yè)銀行如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。2006年12月11日以后，中國加入WTO的5年保護(hù)期結(jié)束，中國銀行業(yè)全面開放，中國向外資商業(yè)銀行全面開放人民幣零售業(yè)務(wù)。面對紛至沓來的外資商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)，國內(nèi)同業(yè)競爭，我國的各家商業(yè)銀行競爭力強(qiáng)弱，經(jīng)營效率如何，管理水平怎樣，需要

2、著重在哪些方面進(jìn)行改進(jìn)，都已成為我國商業(yè)銀行急需解決的問題。 本文運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)，分析了我國商業(yè)銀行從2004～2006年的效率，并在此基礎(chǔ)上指出商業(yè)銀行在經(jīng)營上存在的不足。文章分為五個部分： 第一章介紹我國商業(yè)銀行的相關(guān)背景。首先，闡釋商業(yè)銀行的含義；介紹我國商業(yè)銀行，說明我國商業(yè)銀行在優(yōu)化資源配置與國民經(jīng)濟(jì)中所起的作用。其次，回顧我國商業(yè)銀行發(fā)展的各個階段以及在每個階段的特點(diǎn)；簡述我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

3、。最后，指出我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理方面目前存在的問題，說明對我國商業(yè)銀行進(jìn)行效率分析的現(xiàn)實(shí)意義。 第二章商業(yè)銀行效率概述。首先，闡釋“效率”的含義；介紹“效率”評價和“效果”評價的區(qū)別與各自發(fā)揮的作用。其次，闡釋商業(yè)銀行效率的含義；介紹商業(yè)銀行效率的研究方法，包括參數(shù)法和非參數(shù)法，并解釋這兩種方法各自的優(yōu)點(diǎn)和缺陷，以此說明本文為什么采用的是非參數(shù)法。最后，闡述商業(yè)銀行核心競爭力與效率的關(guān)系。 第三章DEA方法與我國商業(yè)銀行

4、效率分析的前期工作。首先，綜述DEA方法及其在國內(nèi)外商業(yè)銀行效率分析中的應(yīng)用；給出本文分析我國商業(yè)銀行效率所要使用到的C<'2>R、BC<'2>和AP模型，并對各個模型進(jìn)行了分析；介紹前人使用這些模型從不同的角度對商業(yè)銀行效率的分析研究。然后，選取我國12家主要商業(yè)銀行作為樣本，采用各商業(yè)銀行在年度財務(wù)報表和《金融年鑒》中披露的2004～2006的數(shù)據(jù)，結(jié)合商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和DEA模型所需對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和整理。最后，通過相關(guān)分析，選取出適合

5、我國商業(yè)銀行具體情況的投入和產(chǎn)出指標(biāo)，以利用這些指標(biāo)和C<'2>R、BC<'2>和AP模型評價我國商業(yè)銀行的效率。 第四章DEA方法在我國商業(yè)銀行效率分析中的應(yīng)用。使用C<'2>R、BC<'2>和AP模型對我國商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率和超效率進(jìn)行測算，對測算結(jié)果進(jìn)行對比分析。其中重點(diǎn)分析了招商銀行、中國銀行效率值相對較高的原因，與農(nóng)業(yè)銀行和華夏銀行效率值相對較低的原因。最后將DEA分析的結(jié)果與效果排名進(jìn)行了比較。

6、 第五章給出提高我國商業(yè)銀行效率的個人建議。在對我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，筆者給出了提高我國商業(yè)銀行效率的個人建議：我國商業(yè)銀行要繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)改革；促進(jìn)銀行同業(yè)間的有效競爭；健全內(nèi)部管理制度：提高銀行信息技術(shù)、創(chuàng)新能力和員工知識水平。 本文在兩個方面做了探討工作。 其一，國內(nèi)有學(xué)者使用DEA方法對我國商業(yè)銀行在2005年或以前銀行效率進(jìn)行研究，同時大部分學(xué)者都是使用中介法進(jìn)行投入產(chǎn)出指標(biāo)的選擇，使用生產(chǎn)法