2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、風險作為金融行業(yè)密切關注的一大要素,在任何時候,都是討論的熱點。它與投資者的回報緊密相聯(lián),兩者之間的關系也是每位投資者進行投資的重要參考。測量風險的方法很多,但VaR方法是目前市場上最流行、最有效的風險管理技術。
  本文以風險價值度為研究對象,介紹了風險價值度(VaR)的背景和意義,之后詳細介紹了VaR的概念以及幾種常用的計算方法:歷史模擬法,參數(shù)法和蒙特卡洛模擬法,并對這幾種方法進行了深入研究,探索了計算步驟和各自的優(yōu)缺點。雖

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