基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)的上證股票時序數(shù)據(jù)凝聚性研究.pdf

1、隨著全球化趨勢的不斷深化，經(jīng)濟競爭的日益激烈，保持金融市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展變得尤為重要。近些年來，股票市場已經(jīng)成為金融市場的重要構(gòu)成部分，從而引發(fā)人們越來越多的關(guān)注。在股票市場被證明可以抽象成復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)之后，許多學(xué)者就運用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論和方法對其進行研究。
　　復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)是對人們生活中存在的復(fù)雜性系統(tǒng)的抽象和描述，它側(cè)重于復(fù)雜性系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)特性，把復(fù)雜性系統(tǒng)中的大量組成單元看作是網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點，把各個單元之間的關(guān)系看作為節(jié)點之間的連

2、邊。利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)理論與方法對股票市場進行建模研究，能夠從更加宏觀的層面挖掘出其它方法所無法獲取到的股票市場中潛藏的信息，從而為學(xué)者們進行股票市場的研究提供了一個新思路。
　　本文運用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的理論方法構(gòu)建了上證180指數(shù)成分股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和MST網(wǎng)絡(luò)，分析其網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)，了解其股價波動規(guī)律;并且基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)社區(qū)發(fā)現(xiàn)技術(shù)，對這兩個股票網(wǎng)絡(luò)進行社區(qū)劃分。主要工作內(nèi)容如下:
　　1.選取上證180指數(shù)成分股中的132只股票為研究對

3、象，并基于2015年1月1日至2016年9月30日的股票每天的收盤價和交易量數(shù)據(jù)，運用相關(guān)系數(shù)閾值法和最小生成樹法構(gòu)建了無向加權(quán)的股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和股票MST網(wǎng)絡(luò)。
　　2.通過計算復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的度量指標——平均路徑長度、聚類系數(shù)、度和度分布來判斷上證180指數(shù)成分股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是否具備小世界性和無標度性，同時，分析股票MST網(wǎng)絡(luò)，以便較為精準的找出在整個股票市場中占有重要地位且影響能力較強的股票。
　　3.對CNM算法進行了改進，使