CSV框架下欺詐索賠的篩選與審查策略研究.pdf

1、本論文依據(jù)保險(xiǎn)欺詐研究中的CSV（costly state verification）理論框架，從保險(xiǎn)公司欺詐索賠管理的現(xiàn)實(shí)背景出發(fā)，構(gòu)造了欺詐索賠檢查的雙階段流程，在此基礎(chǔ)上建立了相應(yīng)的最優(yōu)檢查模型及特征指標(biāo)識(shí)別模型。最優(yōu)檢查模型的結(jié)論表明，現(xiàn)實(shí)中十分普遍的選擇性檢查并不總是最好的選擇；某些情況下，全面檢查方案或不檢查方案可成為更合適的代替方案。在最小化公司總損失的目標(biāo)下，全面檢查方案具有關(guān)于審查成本的最優(yōu)檢查策略，而選擇性檢查方案則

2、具有關(guān)于審查比例和審查成本的最優(yōu)檢查策略組合。論文利用MATLAB仿真模擬，分析了模型參數(shù)如欺詐率、欺詐索賠額、篩選效果、審查效果等對(duì)各檢查方案及其最優(yōu)策略的影響。
　　審查比例是雙階段檢查模型中的重要變量，它決定著檢查方案的可行性。成功篩選出欺詐嫌疑程度較高的索賠，并將之送入審查階段，既有助于節(jié)省檢查成本，也有助于提高檢查效率。關(guān)于篩選過(guò)程，本論文建立了可疑索賠識(shí)別的特征指標(biāo)模型，并利用某保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)對(duì)識(shí)別模型進(jìn)行了適

3、用性驗(yàn)證。所用數(shù)據(jù)全部來(lái)源于保險(xiǎn)公司的真實(shí)索賠案件統(tǒng)計(jì)庫(kù)，特征指標(biāo)則源于保險(xiǎn)公司內(nèi)部系統(tǒng)針對(duì)欺詐嫌疑設(shè)置的經(jīng)驗(yàn)性識(shí)別因子。結(jié)果表明，構(gòu)建合適的特征指標(biāo)體系可以有效篩選出欺詐嫌疑較大的索賠，而篩選模型的預(yù)測(cè)效果則依賴于保險(xiǎn)公司索賠數(shù)據(jù)記錄的完整性。
　　論文主要貢獻(xiàn)包括三個(gè)方面。一是將保險(xiǎn)欺詐研究的經(jīng)典CSV理論框架與保險(xiǎn)公司索賠管理的現(xiàn)實(shí)流程相結(jié)合，建立了欺詐索賠檢查的雙階段流程模型。二是利用篩選模型和檢查模型分別描述該流程中嫌疑