Bonus-Malus模型的推廣及其在其它領(lǐng)域的應(yīng)用.pdf

1、保險(xiǎn)Bonus-Malus系統(tǒng)是現(xiàn)代精算學(xué)中的一個(gè)重要研究課題。從本質(zhì)上看，獎(jiǎng)懲系統(tǒng)即是對(duì)于發(fā)生一次或多次索賠的保單持有者合理地增收保費(fèi)，給予懲罰，而對(duì)于沒有任何索賠發(fā)生的保單持有者合理地給以保費(fèi)折扣，給予獎(jiǎng)勵(lì)，并且力求使這種系統(tǒng)在一種意義下達(dá)到最優(yōu)。保險(xiǎn)實(shí)踐證明，引入BMS具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。本文運(yùn)用隨機(jī)過程、矩陣論和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí)，創(chuàng)新性的用連續(xù)時(shí)間馬爾科夫過程來描述保單持有者的行為軌跡，同時(shí)，創(chuàng)新性的將Bonus- Mal

2、us模型應(yīng)用到銀行貸款業(yè)務(wù)。本文分為五部分： 首先，提出研究對(duì)象：Bonus-Malus系統(tǒng)，介紹了Bonus-Malus系統(tǒng)的一些基本知識(shí)及本文的研究創(chuàng)新之處，并且簡要的介紹了已經(jīng)被廣泛應(yīng)用的Bonus-Malus模型。 其次，文章致力于設(shè)計(jì)不同類型的保險(xiǎn)索賠Bonus-Malus模型（不同類型事故索賠相互區(qū)別，涉及不同懲罰力度）。先前保險(xiǎn)行業(yè)總是將Bonus -Malus模型與離散時(shí)間的馬爾可夫鏈聯(lián)系起來，本文拓展了

3、前人思維定勢(shì)，將離散時(shí)間馬爾可夫鏈合理的推廣到連續(xù)時(shí)間馬爾可夫過程，即應(yīng)用連續(xù)時(shí)間馬爾可夫過程來描述Bonus-Malus模型中保單持有者的軌跡，通過連續(xù)時(shí)間馬爾可夫過程的轉(zhuǎn)移速率陣求得Bonus-Malus模型所需要的平穩(wěn)分布。并且給出了恰當(dāng)?shù)臄?shù)值簡例，驗(yàn)證了上述理論的合理性與可行性。 再次，將Bonus-Malus模型應(yīng)用到銀行貸款業(yè)務(wù)，通過調(diào)整銀行的Bonus- Malus貸款利率來減少貸款欺詐行為。主要是建立借款人的銀行