電力市場背景下需求側(cè)報價的時間序列分析方法研究.pdf

1、隨著電力市場的發(fā)展，需求側(cè)購電的優(yōu)化策略一直是國內(nèi)外學者研究的熱點問題。在目前的研究中，對參與市場報價的負荷主要以統(tǒng)一的形式進行處理。隨著用電器種類的增多、儲能技術(shù)和電動汽車技術(shù)的不斷發(fā)展，在運行時間上具有一定靈活性的可轉(zhuǎn)移負荷將給需求側(cè)報價策略帶來新的優(yōu)化空間。
　　論文以典型的日前市場和實時市場結(jié)合的雙結(jié)算市場為應用背景，分別對日前市場和實時市場的出清電價進行時間序列分析。通過自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)的計算分析了不同日期同一時刻

2、電價之間的相關(guān)性，并以此建立兩個市場各個時刻的ARIMA模型，通過最大似然估計計算出相應的模型參數(shù)。通過ARIMA模型對電價序列進行表示，充分利用了電價歷史數(shù)據(jù)的信息，為可轉(zhuǎn)移負荷的優(yōu)化報價模型提供了電價預測支持。
　　在雙結(jié)算市場的環(huán)境下，論文提出了基于時間序列模型電價短期預測的可轉(zhuǎn)移負荷優(yōu)化報價策略。由于市場電價具有較大的不確定性，可轉(zhuǎn)移負荷的最優(yōu)報價是一個隨機優(yōu)化問題。論文以可轉(zhuǎn)移負荷的購電費用期望最低為目標函數(shù)，在現(xiàn)有優(yōu)化

3、策略模型的基礎(chǔ)上引入ARIMA模型的短期預測從而對優(yōu)化方法進行改進。采用電力市場的實際日前電價和實時電價數(shù)據(jù)對論文提出的方法進行算例測試，結(jié)果驗證了該方法能夠在現(xiàn)有方法的基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化可轉(zhuǎn)移負荷的報價策略，從而降低可轉(zhuǎn)移負荷的購電費用的期望值。
　　考慮到電力市場對需求側(cè)單一時刻的報價功率限制，論文提出了一種自動報價調(diào)整策略。為了避免功率約束增加優(yōu)化報價模型的復雜性，先通過無功率約束的策略模型計算出優(yōu)化報價，然后通過考慮報價功率