全國(guó)城市商業(yè)銀行效率分析——基于DEA和Malmquist指數(shù)的實(shí)證研究.pdf

1、城市商業(yè)銀行在我國(guó)金融體系中占有重要地位。近年來，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)年年突破新高，雖然目前來看在金融體系中所占的絕對(duì)份額仍然較低，但體現(xiàn)了強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿土己玫陌l(fā)展態(tài)勢(shì)。本文以商業(yè)銀行效率理論為基礎(chǔ)，選擇全國(guó)范圍內(nèi)99家城市商業(yè)銀行在2010年到2015年期間的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)為樣本數(shù)據(jù)，運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法中的VRS模型和 Malmquist指數(shù)來分析服務(wù)能力和獲利能力兩方面的綜合效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率和全要素變化指數(shù)。同時(shí)，本文還運(yùn)用

2、TOBIT回歸模型考察各影響因素會(huì)如何影響城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率。
　　在服務(wù)能力方面，從2010年到2015年全國(guó)城市商業(yè)銀行綜合效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率值的變化均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，平均綜合效率、平均純技術(shù)效率和平均規(guī)模效率分別為0.611、0.738、0.810。處于規(guī)模收益遞增的城商行數(shù)量在逐年減少，而處于規(guī)模收益遞減的城商行數(shù)量在逐年增多。2010年到2015年每年期間的技術(shù)效率變化率均大于1，而技術(shù)進(jìn)步變化率均小

3、于1，生產(chǎn)率變化率整體呈微小下降趨勢(shì)。
　　在獲利能力方面，48家城市商業(yè)銀行的平均綜合效率值在0.7以上，71家城商行的平均純技術(shù)效率值在0.7以上，98家城商行的平均規(guī)模效率值都在0.7以上，樣本銀行的技術(shù)效率變化率每年都不穩(wěn)定，呈現(xiàn)“W”型，然而技術(shù)進(jìn)步變化率每年變化趨勢(shì)呈現(xiàn)“M”型，37家城市商業(yè)銀行的生產(chǎn)率變化率大于1，表明大多數(shù)城商行的生產(chǎn)沒有達(dá)到最優(yōu)化，盈利能力有待進(jìn)一步提高。
　　在影響因素實(shí)證分析中發(fā)現(xiàn)，資

4、源配置和穩(wěn)定性與城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率并無直接關(guān)系，銀行規(guī)模、資本充足率、中間業(yè)務(wù)收入對(duì)城市商業(yè)銀行效率影響均為正相關(guān)關(guān)系，不良貸款率和成本收入比與城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。
　　針對(duì)如上結(jié)論，本文從提高城商行規(guī)模效率和技術(shù)效率兩方面提出對(duì)策建議。通過合理制定戰(zhàn)略規(guī)劃、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、增資擴(kuò)股、積極籌備上市、并購(gòu)重組、保持合理的資本充足率來提高城商行的規(guī)模效率。通過改革股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理機(jī)制、加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)、提高創(chuàng)新能力、