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1、分類號里晝32UDC碩士學(xué)位論文券商對商業(yè)銀行風(fēng)險溢出效應(yīng)分析基于GARCHCoVaR模型段瑩論文答辯日期2Q!魚生三月2Q目學(xué)位授予日期2Q!魚生魚旦三Q目券商對商業(yè)銀行風(fēng)險溢出效應(yīng)分析一基于GARCHCoVaR模型摘要我國金融監(jiān)管逐漸放松，金融行業(yè)之間的聯(lián)系日益緊密，業(yè)務(wù)合作頻繁。正是這種業(yè)務(wù)往來，構(gòu)建出彼此間的風(fēng)險溢出渠道，亦意味著金融風(fēng)險已不僅局限于自身，還源于其他金融機構(gòu)的風(fēng)險外溢。忽視風(fēng)險溢出將導(dǎo)致風(fēng)險被低估，當(dāng)風(fēng)險大量積聚
2、時，將引爆系統(tǒng)性金融風(fēng)險。同一金融市場環(huán)境下，券商與商業(yè)銀行是金融市場中的兩大金融主體，二者間的業(yè)務(wù)滲透與交叉最為常見。因此，分析券商對商業(yè)銀行風(fēng)險溢出效應(yīng)是具備現(xiàn)實研究意義的。本文在定性分析與定量分析結(jié)合中，首先總結(jié)歸納了國內(nèi)外對金融風(fēng)險的研究成果，梳理了金融風(fēng)險研究的脈絡(luò)。隨后，在論述了金融風(fēng)險的形成及風(fēng)險傳導(dǎo)理論的基礎(chǔ)上，詳盡地論述銀券合作的動因、模式以突出二者間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，分析出券商與商業(yè)銀行風(fēng)險溢出機制。在理論分析后，進行風(fēng)險
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