風(fēng)險(xiǎn)度量中參數(shù)估計(jì)的極限性質(zhì).pdf

1、在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，金融行業(yè)得到了飛速的發(fā)展，但是在快速發(fā)展的同時(shí)也帶來(lái)了一些風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)度量能夠很好地對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行定量的刻畫，能夠預(yù)知未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。大偏差原理作為風(fēng)險(xiǎn)度量研究的熱點(diǎn)問(wèn)題之一，其研究具有重要意義。本文主要給出了在正態(tài)分布條件下，利用大偏差原理中的收縮原理得到了VaR，CVaR和熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)的大偏差原理，以及在Laplace分布條件下通過(guò)使用大偏差原理中的Delta方法和Hadamared可微得到了熵風(fēng)險(xiǎn)度量估計(jì)的漸近

2、性質(zhì)。
　　本文的結(jié)構(gòu)如下:
　　第一章簡(jiǎn)單介紹了本課題的研究背景和意義，并詳細(xì)分析了風(fēng)險(xiǎn)度量和大偏差理論的研究現(xiàn)狀，從而引出了本文的主要內(nèi)容。
　　第二章主要介紹了與文章相關(guān)的一些基本理論知識(shí)。首先給出了大偏差原理，中偏差原理Hadamard可微以及在大偏差中的Delta方法和收縮原理。其次，給出了正態(tài)分布和Laplace分布的定義、性質(zhì)以及它們之間的關(guān)系。
　　第三章主要介紹了幾種常見的風(fēng)險(xiǎn)度量。首先給出了風(fēng)