我國上市銀行凈利差的影響因素研究及風(fēng)險分析.pdf

1、凈利差是反映商業(yè)銀行盈利能力的重要效率指標(biāo)，也是評價商業(yè)銀行存貸款定價能力的有效指標(biāo)。對商業(yè)銀行凈利差的研究可以分析并預(yù)測商業(yè)銀行的盈利水平，而對凈利差的風(fēng)險分析可以評價金融體系的穩(wěn)健性。目前，利率市場化改革逐步深化使得金融行業(yè)的競爭愈加激烈，也導(dǎo)致商業(yè)銀行的凈利差波動性越來越大，故對凈利差的研究具有理論和實際的雙重意義。
　　在對我國16家上市商業(yè)銀行凈利差進(jìn)行描述性統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，借鑒HoTSY， Saunders A(1981

2、)的交易商模型以及后來學(xué)者的擴(kuò)展模型構(gòu)建了反映我國上市商業(yè)銀行特點的凈利差影響因素模型。而后運(yùn)用我國16家上市銀行2011年第一季度至2014年第三季度的面板數(shù)據(jù)對凈利差進(jìn)行了實證分析，將凈利差映射到各個風(fēng)險因子上，同時得到了各個風(fēng)險因子對凈利差的影響大小。結(jié)果表明:我國利率市場化取得的成就非常不錯，但是還有很多可以改進(jìn)和完善之處。
　　而后，根據(jù)已建立的凈利差影響因素模型對凈利差進(jìn)行風(fēng)險分析——在險值分析和壓力測試等。通過設(shè)定不