供應鏈風險測度與綜合控制研究.pdf

1、隨著物流產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，供應鏈管理帶給企業(yè)越來越多的好處，其高效、快速、敏捷的運作特點大大降低了企業(yè)的庫存和運輸成本，顯示出強大的競爭優(yōu)勢。然而由于供應鏈網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的復雜性、外部環(huán)境的不穩(wěn)定性等因素，使得供應鏈越來越容易遭受各類風險的侵襲，越來越多的企業(yè)也逐漸認識到供應鏈風險管理對企業(yè)長足發(fā)展的重大意義，供應鏈風險問題正逐漸成為企業(yè)以及學術(shù)界關(guān)注的熱點。但是，就當前的研究現(xiàn)狀來看，對供應鏈風險的定量分析和控制仍然需要進一步研究。

2、有效的供應鏈風險測度與控制能夠使供應鏈避免或者減少由于風險帶來的損失。良好的風險協(xié)調(diào)控制還能提高供應鏈的運作效率和供應鏈的收益，有助于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 本文是在“十一五”國家科技支撐計劃項目一現(xiàn)代物流綜合管理關(guān)鍵技術(shù)與平臺(2006BAH02A06)的資助下完成的。以供應鏈系統(tǒng)為研究對象，將研究重點界定在風險測度和風險控制兩個核心過程上。首先研究梳理了供應鏈風險管理的相關(guān)理論，綜合分析了可能導致供應鏈風險的因素，在供應鏈風險管理

3、基本框架下，結(jié)合供應鏈系統(tǒng)的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)特征，提出了供應鏈風險Net-CVaR測度的思想，并在此基礎(chǔ)上，對供應鏈風險測度和風險控制決策問題進行了比較深入的分析和定量研究，主要包括以下五個方面的研究內(nèi)容。 (1)運用條件風險值理論對包含多個供應商、生產(chǎn)商和分銷商的三層供應鏈網(wǎng)絡的風險測度方法進行了建模與模擬仿真分析，結(jié)合供應鏈的結(jié)構(gòu)特征，將影響供應鏈成員的諸多風險因素以條件風險值來體現(xiàn)，并從生產(chǎn)商的核心角度建立了供應鏈網(wǎng)絡的風險測度模

4、型。 (2)將傳統(tǒng)的二維風險測度法向多維進行擴展，在分析供應鏈風險特征的多維性的基礎(chǔ)上，從風險發(fā)生的概率、風險損失、風險的可預測性、可管理性以及管理者的風險效用五個維度對供應鏈風險進行了比較全面的描述和定量分析。 (3)在供應鏈風險測度研究的基礎(chǔ)上，從供應鏈優(yōu)化的角度對供應鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)中的風險控制決策進行了研究?？紤]供應鏈分散網(wǎng)多參與主體、多環(huán)節(jié)特征的前提下，將供應鏈風險定量分析的結(jié)果融入到風險決策過程中，塞于條件風險值

5、理論構(gòu)建供應鏈風險綜合控制的多目標規(guī)劃模型，然后從多個情形對模型進行了仿真分析，為供應鏈風險管理者進行分銷系統(tǒng)風險控制決策提供參考。 (4)在研究供應鏈分散網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風險控制決策問題基礎(chǔ)上，進一步研究了供應鏈集聚網(wǎng)結(jié)構(gòu)下的風險控制決策問題，考慮供應鏈集聚網(wǎng)多參與主體、多環(huán)節(jié)、多產(chǎn)品特征的前提下，構(gòu)建條件風險值約束下的供應鏈風險綜合控制模型，通過仿真分析，從而為供應鏈風險管理者進行供應系統(tǒng)風險控制決策提供參考。 (5)以供

6、應鏈風險的Net-CVaR測度研究為基礎(chǔ)，提出了供應鏈網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)下風險綜合控制定量研究的思路。 本文將金融工程中的風險度量工具CVaR借鑒到供應鏈風險的測度和控制過程的研究中，提出了供應鏈風險的Net-CVaR測度的思想，闡述了建立基于條件風險值的供應鏈風險測度模型以及供應鏈風險綜合控制模型的過程，并取得了良好的研究效果，為CVaR與管理決策類問題的結(jié)合研究作了有益的嘗試。通過本論文的研究，期望對推動供應鏈風險管理的進一步研究起到