2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、金融市場中經典Black-Scholes模型占有重要的地位,而其假設標的資產資產價格連續(xù)變化且不支付交易費用與實際情況不相符。本文在基本假設的基礎上將模型推廣到帶有交易費的情形，主要研究了基于WENO(加權本質無振蕩)格式的幾類期權定價的數值方法。
　　本研究主要內容包括：⑴研究了基于CRWENO(緊致重組加權本質無振蕩)格式、MWENO(改進的加權本質無振蕩)格式和TVD-RK3(總方差減小-3階龍格庫塔)方法構造的一種期權定價

2、的數值方法,該方法有效的去掉了間斷點附近的偽解并且彌補了定價問題在非光滑點附近解的精度降低的缺陷,使之與光滑點處具有相同的精度。此外關于美式看跌期權的邊界問題,提出了一個基于CRWENO格式和BDF(向后有限差分)技術的預校格式。⑵研究了帶有交易費的期權定價模型。構造了一個基于CRWENO格式和帶有非傳統時變邊界的NRK格式的高精度數值方法,用來求解非線性的Black-Scholes模型，并以RAPM模型、Leland模型和B&S(Ba

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