g-期望關(guān)于仿射相關(guān)隨機(jī)變量的可加性.pdf

1、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文g期望關(guān)于仿射相關(guān)隨機(jī)變量的可加性姓名：秦棟申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：陳增敬20070429山東大學(xué)碩士學(xué)位論文島睹叩】=島嘲￡譬M)’則g具有形式g=／Jrl而lH鋤，(o1)其中脅，y(，)是【0朋上的連續(xù)函數(shù)反之，若g具有(o1)式的形式，則島【】對(duì)L2(嘎療，乃中所有仿射相關(guān)的隨機(jī)變量都可加我們知道，(A3)是個(gè)很強(qiáng)的條件，倒如當(dāng)我們將倒向隨機(jī)微分方程理論應(yīng)用于期權(quán)定價(jià)時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)在此

2、時(shí)生成元g不一定滿足g以0，f)；0，所以本文進(jìn)一步研究了不要求A3)時(shí)g期望對(duì)仿射相關(guān)髓機(jī)變量可加的充要條件(第三章定理312)定理o2設(shè)g滿足(Al酗∞若龜【】對(duì)￡2(氈，_rD中所有仿射相關(guān)的隨機(jī)變量都具有可加性，則g具有形式g=脅l而I“鋤勘(o2)其中脅，們，t是【0，叼上的連續(xù)函數(shù)反之，若g具有(02)式的形式，剮島【】對(duì)三2‘暖纖。一中所有仿射相關(guān)的隨機(jī)變量都可加在此基礎(chǔ)上我們比較了具備上述形式的暑期望和最小期望的異同，指