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1、北京交通大學(xué)碩士學(xué)位論文線性模型中的LIU型估計姓名:陳德英申請學(xué)位級別:碩士專業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師:張尚立20080601A B S T R A C TA B S T R A C T :T h e l e a s ts q u a r ee s t i m a t ei s w i d e l y u s e di nl i n e a rr e g r e s s i o n .H o w e v e r ,t h el e
2、 a s ts q u a r ee s t i m a t ed o e sn o ta l w a y sw o r kw e l li ns o m em a s s i v er e g r e s s i o n s ,f o rt h e r em a y b ep r o x i m a t el i n e a r c o r r e l a t i o na m o n g t h ei n d e p e n d e
3、 n t v a r i a b l e s .T os o l v et h i s p r o b l e m ,s t a t i s t i c i a n sh a v es u g g e s t e du s i n g b i a s e d e s t i m a t ei n p l a c eo f u n b i a s e de s t i m a t e .R i d g ee s t i m a t ei
4、st h em o s tp o p u l a r o n e i nt h es t u d y o f b i a s e de s t i m a t e .B u ti tm a y n o tf u l l ya d d r e s st h ei l l c o n d i t i o n i n gp r o b l e m .S oa n e w c l a s so f b i a s e de s t i m a
5、t eW a si n t r o d u c e db y K .J .L i ui np a p e r 【3 5 1 .I nt h i s t h e s i s ,w e d i dm o r e r e s e a r c ho nL I Ue s t i m a t ea n d d r a wt h er e l a t e d c o n c l u s i o n s .I nt h i st h e s i s ,
6、w ef i r s tp r e s e n t e dt h ec u r r e n t r e s e a r c h o f p a r a m e t e r e s t i m a t e .T h e ni nc h a p t e rt w o ,w e i n t r o d u c e ds o m e b a s i ck n o w l e d g e o f m a t r i x ,l i n e a rm
7、 o d e l ,a n db i a s e de s t i m a t e .I n c h a p t e rt h r e e ,w er e s e a r c h e d t h ea d v a n t a g e so fg e n e r a lL I Ue s t i m a t e o fG a u s s —M a r k o v m o d e l .I nc h a p t e rf 0 峨r e s t
8、 r i c tL I U e s t i m a t e a n dg e n e r a lr e s t r i c t L I Ue s t i m a t e o f t h e l i n e a r m o d e l w i t h e q u a t i o n r e s t r i c t i o n w e r ei n t r o d u c e d .A n d w ed i s c u s s e d t
9、h e p r o p e r t i e sa n d a d m i s s i b i l i t yo f b o t h .B e s i d e s ,w ep r o v e d t h a tr e s t r i c tL I Ue s t i m a t es u r p a s s e dt h el e a s ts q u a r ee s t i m a t ei nt h es c a l a rM e a
10、 n S q u a r e dE r r o r a n d M e a nS q u a r e dE r r o rM a t r i xs e n s e s ,a n dg e n e r a lr e s t r i c t L I U e s t i m a t es u r p a s s e dr e s t r i c t L I Ue s t i m a t ei nt h es c a l a rM e a n
11、S q u a r e dE r r o rs e n s e .I nc h a p t e rf i v e ,w ei n t r o d u c e da n e wc l a s s o fp r i n c i p l ec o m p o n e n te s t i m a t e :L I U —t y p ep r i n c i p l ec o m p o n e n te s t i m a t e , a n
12、 dp r o v e dt h a t i t s u r p a s s e dt h el e a s ts q u a r ee s t i m a t ei nt h es c a l a rG e n e r a lM e a n S q u a r e dE r r o r s e n s e u n d e rc e r t a i nc o n d i t i o n s .B e s i d e s ,w e p r
13、 o v e d t h a ti t s u r p a s s e dt h ep r i n c i p l ec o m p o n e n t e s t i m a t e i nt h e s c a l a rM e a n S q u a r e d E r r o r S e n S e .W e a l s ou s e dt h en u m e r i c a le x a m p l e t oi l l u
14、 s t r a t et h e p r o p e r t i e so f L I U - t y p e e s t i m a t e .K E Y W O R D S :L e a s ts q u a r ee s t i m a t e ;R e s t r i c tl i n e a rm o d e l ;A d m i s s i b i l i t y ;G e n e r a lL I U e s t i m
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