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文檔簡介
1、本文介紹這樣一種離散時間風險模型:假設每一單位時間內(nèi)收取的保費與發(fā)生的索賠額均為獨立同分布的隨機變量,其中保費的收取發(fā)生在每個時間段的開始端,索賠發(fā)生在每個時間段的末端.先介紹經(jīng)典風險模型,然后在經(jīng)典風險模型中分別引入利率因素與紅利策略因素,將模型推廣為常利率下的風險模型與紅利策略風險模型(紅利欄策略模型與雙門檻策略模型).在各風險模型下,對于公司的破產(chǎn)問題,得到破產(chǎn)概率,破產(chǎn)前瞬間盈余分布,破產(chǎn)時赤字分布,Gerber-Shiu罰金函
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