時(shí)間序列實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、 應(yīng)用時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告題 目：基于 基于 ARIMA 模型的 模型的我國(guó)航空貨運(yùn)量時(shí)間序列分析 學(xué) 院： 專(zhuān) 業(yè)： 姓 名： 學(xué) 號(hào)： 指導(dǎo)教師：

2、 指導(dǎo)教師： Shanxi University of Finance and Economics建模樣本，將2012年7、8、9月航空貨運(yùn)量數(shù)據(jù)作為后驗(yàn)樣本來(lái)判斷模型估計(jì)的有效性。本文將我國(guó)航空貨運(yùn)量時(shí)間序列記為hk。2.2.2 2.2.2 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)及其處理 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)及其處理在做ARMA模型之前，必須要求原時(shí)間序列為平穩(wěn)時(shí)間序列，于是先直觀(guān)地看原時(shí)間

3、序列hk與時(shí)間變量的圖形。10203040506002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12HK從圖1中可以看出，原時(shí)間序列hk具有明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)和季節(jié)周期波動(dòng)，為非平穩(wěn)時(shí)間序列，接著對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)并確定其單整階數(shù)。對(duì)數(shù)據(jù)序列進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，原始數(shù)據(jù)確實(shí)為非平穩(wěn)時(shí)間序列，但是對(duì)其做完季節(jié)差分和普通一階差分之后變?yōu)槠椒€(wěn)時(shí)間序列，并且平穩(wěn)性非常好，即原始數(shù)據(jù)為一階單整。ADF檢驗(yàn)結(jié)果如下表1所示。表1：

4、ADF檢驗(yàn)結(jié)果序列 ADF統(tǒng)計(jì)量 5%的臨界值 相伴概率（p） 結(jié)論hk 0.52 -2.88 0.98 非平穩(wěn)hk12 -5.56 -2.88 0.00 平穩(wěn)hk112 -17.85 -2.88 0.00 平穩(wěn)表1中，hk12為進(jìn)過(guò)季節(jié)差分過(guò)濾到季節(jié)波動(dòng)之后的序列，其相伴概率P﹤0.05，則原始時(shí)間序列季節(jié)差分之后為平穩(wěn)時(shí)間序列。hk112為濾掉季節(jié)波動(dòng)之后再做一階差分的序列，發(fā)現(xiàn)其相伴概率P=0,遠(yuǎn)小于5%，因此其平穩(wěn)性比只進(jìn)行季節(jié)