商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的確定——基于風(fēng)險(xiǎn)綜合性度量模型.pdf

1、依據(jù)商業(yè)銀行自身持續(xù)發(fā)展的需要與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行迫切需要對其經(jīng)營過程中面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行更為合理的度量，以實(shí)現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn)與獲得收益之間的平衡。為應(yīng)對所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失，商業(yè)銀行需要為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。傳統(tǒng)方法中的損失準(zhǔn)備金是通過分別計(jì)算各種類型的風(fēng)險(xiǎn)的損失準(zhǔn)備金，然后對這些風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備金進(jìn)行簡單求和。該方法暗含著風(fēng)險(xiǎn)損失之間完全正相關(guān)的假設(shè)，在實(shí)際運(yùn)用中，會造成對風(fēng)險(xiǎn)損失的高估，從而引起風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的過量，影響

2、銀行的盈利性和發(fā)展速度。
　　本文應(yīng)用目前廣泛接納的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法來度量商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的綜合狀況。對于不同風(fēng)險(xiǎn)類型之間的相關(guān)性，應(yīng)用Copula函數(shù)來考察，在此基礎(chǔ)上，建立了商業(yè)銀行度量風(fēng)險(xiǎn)的模型，運(yùn)用蒙特卡羅模擬方法來對風(fēng)險(xiǎn)損失情況進(jìn)行模擬，獲得了對風(fēng)險(xiǎn)更為合理的度量。采用10天的持有期，根據(jù)模型計(jì)算所得的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR要比通過分別計(jì)算并簡單求和的方法所得的VaR值要小，這使得商業(yè)銀