一類相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率.pdf

1、在Sparre Andersen模型中,索賠時(shí)間間隔Tk與索賠額Xk是獨(dú)立的,但在現(xiàn)實(shí)情況下這一假設(shè)是不可行的.
　　 本文對(duì)Ambagaspitiya(2009)的模型進(jìn)行了擴(kuò)展,考慮保費(fèi)年初交,索賠年底支付,利率和通貨膨脹率影響下的索賠額與索賠時(shí)間相依的模型,得到了破產(chǎn)概率的表達(dá)式.由于在現(xiàn)實(shí)情況中在一定的時(shí)間內(nèi),利率和通貨膨脹率通常比較穩(wěn)定,因而,本文只考慮利率和通貨膨脹率為常數(shù)時(shí)的情況.
　　 根據(jù)內(nèi)容本文分為以

2、下四章:
　　 第一章主要介紹了破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型從獨(dú)立模型到相依模型的發(fā)展過程,風(fēng)險(xiǎn)模型的研究大致經(jīng)過了怎樣的-個(gè)歷程,并介紹了本文要研究的模型S(t)=(u+ct)(1+I-J)-n∑k=1Xk=u(1+I-J)+n∑k=(c(1+I-J)Tk-Xk)-c(1+I-J)(t-n∑k=1Tk).
　　 第二章主要介紹了計(jì)算生存概率的Laplace變換的方法,得到了生存概率的Laplace變換與矩母函數(shù)的關(guān)系δ*(s)=1/s

3、ML(-s).
　　 第三章我們主要考慮了常利率和通貨膨脹率影響下索賠額與索賠時(shí)間間隔服從矩母函數(shù)為MT,X(t1,t2)=1/[(1-t1/a1)(1-t2/a2)-pt1t2/a1a2]m的二元Gamma分布,得到最終破產(chǎn)概率的精確表達(dá)式Ψ(u)=1-δ(u)=m∑j=1Bjexp(-sju).
　　 第四章我們考慮了常利率和通貨膨脹率影響下索賠額與索賠時(shí)間間隔服從另一種二元Gamma分布時(shí)破產(chǎn)概率的情況.這個(gè)二元G