附件42018年金融學院夏令營量化投資碩士復試考試大綱及 …

1、2018年金融學院夏令營量化投資碩士年金融學院夏令營量化投資碩士復試考試大綱及樣題復試考試大綱及樣題本大綱為量化投資方向碩士筆試環(huán)節(jié)的考試大綱。在此，大綱對考試的分值、題型分布、涉及知識點進行了詳細介紹。請考試同學復習時認真參考。一、卷面總分數(shù)為一、卷面總分數(shù)為200分，考生選擇分，考生選擇100分作答分作答二、題型及分值分布二、題型及分值分布1.通識題目（與專業(yè)無關），滿分60分，選擇30分作答2.金融量化模型題目，滿分40分，選擇2

2、0分（2題）作答?股票定價2題，每題10分?衍生品2題，每題10分3.數(shù)學與統(tǒng)計題目，滿分60分，選擇30分（2題）作答?時間序列分析分析1題，每題15分?運籌與優(yōu)化1題，每題15分?隨機分析1題，每題15分?數(shù)理統(tǒng)計1題，每題15分4.編程題目，滿分40分，選擇20分作答共4題，每題10分，選擇2題，可以選擇自己熟悉的語言實現(xiàn)三、相關知識點三、相關知識點（一）（一）股票定價股票定價1、經(jīng)典投資學理論?三者在管理利率風險方面的區(qū)別和聯(lián)系

3、3.股指期貨?股指期貨報價與結算?股指期貨如何為股票組合套期保值?基差的概念4.歐式看漲期權和看跌期權?期權價值的影響因素；?各影響因素與期權價值的關系；?看漲看跌平價公式及其應用?隱含波動率與波動率微笑（三）時間序列分析（三）時間序列分析?時間序列的平穩(wěn)性?描述性統(tǒng)計?ARMA模型的參數(shù)估計、假設檢驗和預測?ARIMA模型的參數(shù)估計、假設檢驗和預測?GARCH模型的參數(shù)估計、假設檢驗和預測（四）運籌與優(yōu)化（四）運籌與優(yōu)化?線性規(guī)劃問題