第10章%20%20聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型doc

1、173第十章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型教學要求及目的：教學要求及目的：1、了解聯(lián)立方程模型產(chǎn)生的背景2、識記聯(lián)立方程模型的基本概念及類型3、理解聯(lián)立方程模型的識別條件4、重點掌握聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計第一節(jié)第一節(jié)聯(lián)立方程模型的概念聯(lián)立方程模型的概念一、一、聯(lián)立方程模型的立方程模型的問題問題提出提出我們在研究經(jīng)濟問題時，經(jīng)常用到經(jīng)濟數(shù)學模型，即用數(shù)學表達式來模擬、描述經(jīng)濟活動，揭示其本質(zhì)的規(guī)律。計量經(jīng)濟學模型就是我們常用的一種經(jīng)濟數(shù)學模型。在前

2、面的學習中，討論了單方程計量經(jīng)濟學模型，只能描述經(jīng)濟變量之間的單向因果關(guān)系，即若干解釋變量的變化引起被解釋變量的變化。但經(jīng)濟現(xiàn)象是錯綜復雜的，其中諸因素之間的關(guān)系在很多情況下，不是單一方程模型所描述的簡單的單向因果關(guān)系，而是相互依存的交錯的雙向或多向因果關(guān)系。如某一農(nóng)產(chǎn)品的價格，影響著對該農(nóng)產(chǎn)品的需求和供給；同時，市場對該農(nóng)產(chǎn)品的需求和供給又影響著該農(nóng)產(chǎn)品的價格。為了描述變量之間的多向因果關(guān)系，就需要建立由多個方程組成的聯(lián)立方程模型。又

3、如，研究消費函數(shù)時，一般認為消費是由收入決定的；但從社會再生產(chǎn)的動態(tài)過程來看，消費水平的改變又會導致生產(chǎn)規(guī)模的變化，進而影響收入，所以消費又決定收入。因此利用單方程模型很難完整、準確地反映經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)的這種復雜關(guān)系，只有將多個方程有機地組合起來才能合理地進行經(jīng)濟問題的描述。聯(lián)立方程模型就是由多個相互聯(lián)系得單一方程組成的方程組。由于其包含的變量和描述的經(jīng)濟關(guān)系較多，所以能夠較為全面地反映經(jīng)濟系統(tǒng)的運行規(guī)律。在聯(lián)立方程模型中，每個都描述了變量

4、間的一個因果關(guān)系，所描述的經(jīng)濟系統(tǒng)中有多少個因果關(guān)系，聯(lián)立方程模型中就對應有多少個方程。從上面分析來看，就提出了這樣一個問題：必須發(fā)展新的方法來估計聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型，這就從計量經(jīng)濟學方法上提出了聯(lián)立方程模型問題。二、二、聯(lián)立方程模型中的幾個基本概念立方程模型中的幾個基本概念（一）變量在聯(lián)立方程模型中，某些變量可能是一個方程中的解釋變量，同時又是另一個方程中的被解釋變量。為了明確起見，需要對變量重新進行分類。1內(nèi)生變量內(nèi)生變量是具有

5、某種概率分布的隨機變量，它的參數(shù)是聯(lián)立方程系統(tǒng)估計的元素。內(nèi)生變量受模型系統(tǒng)中其他變量的影響，也可能影響其他變量。它一般是被解釋變量（在其他方程中也可作為解釋變量），且是模型求解的結(jié)果。建模時往往要求模型中的方程個數(shù)等于內(nèi)生變量的個數(shù)。一般情況下，因為，內(nèi)生變量變量滿足：。0)(?iiYCOV?Y0)(?iiYE?175收入和政府支出。消費方程和投資方程為隨機方程式，而收入方程為非隨機方程式。1?tYG三、三、聯(lián)立方程模型的分立方程模型

6、的分類（一）模型的結(jié)構(gòu)式1、定義依據(jù)經(jīng)濟理論直接設(shè)定的描述經(jīng)濟變量關(guān)系結(jié)構(gòu)的聯(lián)立方程組模型形式稱為結(jié)構(gòu)式模型。結(jié)構(gòu)模型是在對經(jīng)濟變量的影響關(guān)系進行理論分析基礎(chǔ)上建立的，反映了內(nèi)生變量直接受預定變量、其他內(nèi)生變量和隨機項影響的因果關(guān)系。模型中的每個隨機方程的被解釋變量不僅是內(nèi)生變量，而且還是由其他變內(nèi)生變量、前定變量和隨機誤差項所表示的變量，這種方程稱為結(jié)構(gòu)方程，各結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)。在結(jié)構(gòu)模型中，結(jié)構(gòu)參數(shù)表示每個解釋變量對被解釋

7、變量的直接影響，參數(shù)的符號表示影響的方向，其絕對值表示這種直接影響的大小程度。式（101）就是結(jié)構(gòu)模型?，F(xiàn)在我們學習聯(lián)立方程模型結(jié)構(gòu)式的一般形式。把結(jié)構(gòu)方程中所有觀測變量的項移到左邊，用Y表示內(nèi)生變量，表示內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，X表示預定變量，表示預定變量的結(jié)構(gòu)參數(shù)，結(jié)??構(gòu)模型的一般形式可寫作：（102）????????????????????????????gtgtgktgtggtgktgtgtktktththtttktktththt

8、tuXXXYYYuXXXYYYuXXXYYY??????????????????????????????????22112211222221212222121112121111212111模型(102)中有g(shù)個內(nèi)生變量，…，；k個預定變量，…，；g個結(jié)構(gòu)tY1tY2gtYtX1tX2ktX方程。，i=1，2，…，g表示隨機項。對獨立結(jié)構(gòu)方程的個數(shù)等于內(nèi)生變量的數(shù)目的模型被稱為itu完備結(jié)構(gòu)式模型。（102）的矩陣形式為（103）????

9、??????????????????????????????????????????????????????????????????gtttktttgkggkkgtttgggggguuuXXXYYY???????????????????????212121222211121121212222111211??????????????????(t=12……n)。亦即（104）tttUXBY???其中??ggijB?????kgij????，