二類相依風險模型下的破產概率上界.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先分別用二個滑動平均模型去模擬盈余過程。在常值利率的作用下，研究該類模型的破產概率。通過構造鞅的方法，得到了無限時間下的破產概率的指數型上界。并且將得到的結論與已有的部分相關研究成果作了對比。然后，分別用二個任意有限階滑動平均模型去模擬每年的保費收入和利率，為了論證的方便，理賠依然假定為獨立同分布的。在該類模型中同時考慮了理賠時刻對破產概率的影響。通過更新遞推技巧的運用，得到了有關破產概率的積分方程和推廣了的Lundberg不等式

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