基于SVM和混沌理論的匯率預(yù)測研究.pdf

1、隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、金融領(lǐng)域一體化的發(fā)展，匯率對各國的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、貿(mào)易往來、國際地位都有著越來越重要的影響。因此，對匯率波動的分析、預(yù)測就顯得非常重要。同時，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)是一個復(fù)雜的巨系統(tǒng)，在他的內(nèi)部，各個經(jīng)濟(jì)變量之間都存在著錯綜復(fù)雜的關(guān)系，匯率波動更是如此。自從1973年布雷森林體系解體以來，匯率波動的頻繁性和不穩(wěn)定性與日俱增。匯率預(yù)測也變的更加困難，傳統(tǒng)的匯率決定理論如購買力平價說、匯率決定的國際收支說、資產(chǎn)市場分析法等基于線性模型的基礎(chǔ)

2、上建立發(fā)展起來的線性方法，不能很好的解釋匯率的變化規(guī)律。20世紀(jì)80年代以來，越來越多的經(jīng)濟(jì)學(xué)家、數(shù)學(xué)家都在探索尋找一些非線性的方法，來解釋復(fù)雜的匯率波動現(xiàn)象，對匯率的調(diào)整給予有效的建議。因此，從非線性角度來對匯率進(jìn)行研究，就具有非常廣闊的空間和重大的現(xiàn)實意義。 本文將混沌的理論和方法應(yīng)用于匯率數(shù)據(jù)的研究，對“歐元-美元匯率價格”的時間序列進(jìn)行檢驗。計算其關(guān)聯(lián)維數(shù)(即分形維數(shù))為2.559、最大李雅普諾夫指數(shù)為0.0686(>0