計量經濟學中的面板數據模型分析.pdf

1、面板數據又稱平行數據，是指在時間序列上取多個截面，在這些截面上同時選取樣本觀測值所構成的樣本數據。在經典的計量經濟學中，作為樣本觀測值，或者是截面數據，或者是時間序列數據。隨著計量經濟學理論方法的發(fā)展和應用領域的拓展，經常需要同時采用截面數據和時間序列數據作為樣本。如，分析我國的結構性失業(yè)問題，它既受到各地區(qū)產業(yè)結構的影響，也受到國家在各個時期的宏觀政策的影響。只利用截面數據，即同一時間上不同地區(qū)的數據作為樣本觀測值，可以分析各地區(qū)不同

2、的產業(yè)結構對結構性失業(yè)的影響，但是不能分析國家的宏觀政策對各地區(qū)結構性失業(yè)的影響；只利用時間序列數據，即選擇同一省市或者全國不同時間的數據作為樣本觀測值，可以分析國家的宏觀政策對結構性失業(yè)的影響，但是不能夠分析不同的產業(yè)結構對結構性失業(yè)的影響。如果采用面板數據，即選擇不同地區(qū)在不同的時間上的數據作為樣本觀測值，無疑既可以分析國家的宏觀政策對結構性失業(yè)的影響，也可以分析不同的產業(yè)結構對結構性失業(yè)的影響。如此看來，需要從面板數據出發(fā)研究分析

3、的實際經濟問題，是十分普遍的。 本文主要介紹了面板數據的特點、線性面板數據模型，動態(tài)的面板數據模型，給出了這些模型中參數的估計方法。在一般的線性模型中，我們主要研究的是在不完全信息下的雙向誤差模型，研究了參數性質，構造了檢驗個體效應和時間效應的統(tǒng)計量，并這些統(tǒng)計量的漸近性進行了證明，最后從數值實驗中去驗證了這些結果。對于動態(tài)模型，我們主要和一般的線性模型的參數估計作了比較，給出得到參數一致估計的方法，并運用該模型對我國交通客運特