個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)分析.pdf

1、近年來(lái)，伴隨著我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸規(guī)模得到迅速擴(kuò)張，特別是我國(guó)居民個(gè)人住房貸款余額自1998年以來(lái)呈直線上升趨勢(shì)，商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出重心由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款向個(gè)人住房貸款轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。事實(shí)上，由于個(gè)人住房貸款是一種中長(zhǎng)期消費(fèi)信貸，具有貸款期限長(zhǎng)、零售性和分期償還的特點(diǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)是逐漸積累和釋放的。在大力發(fā)展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中，隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)大，該項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)也逐步暴露出來(lái)。商業(yè)銀行以安全性

2、、流動(dòng)性、效益性作為信貸經(jīng)營(yíng)原則，而目前我國(guó)個(gè)人住房貸款存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，個(gè)人征信系統(tǒng)尚未建立等問(wèn)題，同時(shí)，個(gè)人住房貸款又存在對(duì)象多、范圍廣、流動(dòng)性差及期限長(zhǎng)的特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，加之一些市場(chǎng)的原因，這在一定程度上給商業(yè)銀行帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)隱患。 基于此，本文結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)辦個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，以武漢市住房公積金貸款為例，通過(guò)建立貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣，分析和預(yù)測(cè)貸款未來(lái)所處的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，找出相應(yīng)的對(duì)策，以

3、規(guī)避和防范住房個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)。 本文主要包括以下內(nèi)容： 第一章緒論部分，主要描述了論文的選題背景及研究意義，綜述了國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究成果，同時(shí)提出了擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題。 第二章個(gè)人住房貸款概述及主要風(fēng)險(xiǎn)分析，概述個(gè)人住房貸款和個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的定義，表現(xiàn)形式和影響作介紹。 第三章個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率理論分析，包括個(gè)人住房貸款違約風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)假設(shè)、轉(zhuǎn)移概率假設(shè)、轉(zhuǎn)移概率的計(jì)