時間序列分析在我國居民消費價格指數(shù)中的應(yīng)用研究.pdf

1、居民消費價格指數(shù)是世界各國普遍編制的一種指數(shù)，它可以用于分析市場價格的基本動態(tài)，是政府制定物價政策和工資政策的重要依據(jù)。為準確把握居民消費價格指數(shù)的變動趨勢，本文利用時間序列分析方法對我國的居民消費價格指數(shù)數(shù)據(jù)進行建模預(yù)測。
　　時間序列分析是經(jīng)濟預(yù)測領(lǐng)域研究的重要工具之一，它描述歷史數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律，并用于預(yù)測經(jīng)濟數(shù)據(jù)。然而經(jīng)濟數(shù)據(jù)由于受到市場和國家政策等因素的影響，會常常表現(xiàn)出隨機性，此時傳統(tǒng)的線性時間序列分析就不能夠很好

2、地反映經(jīng)濟數(shù)據(jù)中存在的內(nèi)在特征。近年來，非線性和非參數(shù)時間序列分析方法的出現(xiàn)恰恰彌補了這一缺點，因此被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟領(lǐng)域，尤其是金融市場。關(guān)于非線性時間序列分析的詳情可以參見文獻Tong(1990)和Priestley(1988)，Tjostheim(1994)在非線性時間序列分析的最新發(fā)展上也給出了優(yōu)秀的總結(jié)。
　　本文首先介紹了平穩(wěn)時間序列和時間序列分析方法的概念、性質(zhì)以及一些常用的時間序列模型。其次，介紹了線性自回歸模型和