幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的探討.pdf

1、本文以經(jīng)典破產(chǎn)論為基礎(chǔ)，基于實(shí)際需要推廣原模型，并討論了改進(jìn)后模型各自情形的破產(chǎn)概率問題。論文共分為6章，具體安排如下：
　　第一章簡(jiǎn)單給出了本論文的寫作實(shí)況，早期破產(chǎn)理論、古典模型的改進(jìn)及論文的重點(diǎn)工作。
　　第二章簡(jiǎn)單地介紹了文章中涉及的一些基本概念和方法。
　　第三章在廣義復(fù)合 Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上將模型加以推廣，得到了保費(fèi)到達(dá)過程為廣義齊次Poisson過程理賠到達(dá)過程為廣義復(fù)合Poisson過程的廣

2、義復(fù)合雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型。對(duì)此模型，加入了隨機(jī)干擾項(xiàng)，得到了帶干擾的廣義復(fù)合雙Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型，分別推導(dǎo)了各自情形下的破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式和它的一個(gè)上界估計(jì)。
　　第四章討論了雙險(xiǎn)種Cox風(fēng)險(xiǎn)模型，并把延遲機(jī)制引進(jìn)模型中，形成了帶延遲的雙險(xiǎn)種 Cox風(fēng)險(xiǎn)模型。同時(shí)用鞅論方法研究了各自情形下破產(chǎn)概率的一些結(jié)果。
　　第五章研究一類保費(fèi)和理賠額均為隨機(jī)變量，利率為馬氏鏈的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型，推出了有限時(shí)間和最終時(shí)間破產(chǎn)