住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、住房抵押貸款作為房地產(chǎn)金融的一個(gè)重要組成部分，在我國(guó)的商業(yè)銀行信貸總額中占有很大的比重，并且具有其自身區(qū)別與其他普通金融產(chǎn)品的特點(diǎn)。由于房地產(chǎn)業(yè)上下?tīng)窟B到多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，因此，住房抵押貸款不僅關(guān)系到我國(guó)金融業(yè)的健康發(fā)展，而且住房金融的健康發(fā)展對(duì)于我國(guó)和諧社會(huì)的建設(shè)也有著非常重要的意義。近年來(lái)，在中國(guó)的快速發(fā)展的個(gè)人住房按揭貸款，其風(fēng)險(xiǎn)也逐步提升，并呈現(xiàn)出加速跡象。通過(guò)閱讀大量的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)，首先總結(jié)了九類住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)，以及住房抵押貸款的三

2、個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析:信用違約風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)，在分析這三種風(fēng)險(xiǎn)成因及預(yù)測(cè)的方法時(shí)，采用了大量的圖標(biāo)和公式加以說(shuō)明，以此為商業(yè)銀行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的整體水平提供了建議，使之更加完善個(gè)人住房按揭貸款業(yè)務(wù)的參考辦法。促進(jìn)我國(guó)金融業(yè)健康發(fā)展不僅僅是學(xué)術(shù)界所關(guān)注的問(wèn)題，更是商業(yè)銀行在日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn)，希望本文所闡述的內(nèi)容可以對(duì)住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理提供一些借鑒。本文介紹了比較世界發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)銀行個(gè)人住房抵押貸款和住房抵押貸

3、款和部分作用的特點(diǎn)，中國(guó)的住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析。
　　本文首先介紹了住房抵押貸款的特征及作用以及世界部分發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)銀行個(gè)人住房抵押貸款的比較，針對(duì)我國(guó)住房抵押貸款的現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。針對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)，利用近些年實(shí)際數(shù)據(jù)分析了住房抵押貸款所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)，并且指出了利率風(fēng)險(xiǎn)的防范措施。對(duì)于提前償付風(fēng)險(xiǎn)，本文采用了美國(guó)公共證券協(xié)會(huì)制定的PSA標(biāo)準(zhǔn)提前償付模型對(duì)提前償付率進(jìn)行分析和提出相應(yīng)的預(yù)測(cè)方法。對(duì)于住房抵押貸款的信