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1、目前時(shí)間序列異常點(diǎn)檢測(cè)方法都是針對(duì)特定類型動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),但異常點(diǎn)往往會(huì)造成數(shù)據(jù)類型的誤判,因此在數(shù)據(jù)類型判別前進(jìn)行異常檢測(cè)更為合理。一些針對(duì)時(shí)間序列異常檢測(cè)的方法非常復(fù)雜,不容易實(shí)現(xiàn),比如本文介紹的基于貝葉斯方法的異常檢測(cè)方法,原理復(fù)雜,抽樣及反復(fù)迭代過程所產(chǎn)生的數(shù)值誤差都可能帶來誤判,且難以實(shí)現(xiàn)。文獻(xiàn)[40]給出了一種不限于某種特定類型數(shù)據(jù)而且比較簡(jiǎn)單易于實(shí)現(xiàn)的方法,該方法是基于累計(jì)變化量來實(shí)現(xiàn)異常點(diǎn)的檢測(cè),但是該方法無法檢測(cè)出成片的異常
2、點(diǎn),并且容易產(chǎn)生誤判。為了解決文獻(xiàn)[40]中方法所存在的問題,本文對(duì)異常點(diǎn)模型進(jìn)行了重新定義,引入了異常類型指示變量和異常懲罰量,并定義了兩類異常類型,用2004年到2009年的滬市股票數(shù)據(jù)來進(jìn)行數(shù)值試驗(yàn),數(shù)值試驗(yàn)的結(jié)果證明了本文所給方法的有效性。
本文的主要工作:
1.首先對(duì)研究問題的背景和研究意義進(jìn)行了介紹,然后對(duì)前人得到的成果進(jìn)行了研究,并分析其中的優(yōu)缺點(diǎn)。
2.對(duì)時(shí)間序列模型和時(shí)間序列異常點(diǎn)模型進(jìn)行
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