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1、南開(kāi)大學(xué)碩士學(xué)位論文ARMA模型的HodgesLehmann估計(jì)姓名:趙萍申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專(zhuān)業(yè):概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師:張潤(rùn)楚201205Abs仃act一————————————————————_————————————_————————————一AbstractAutoregressivemovingaverage(ARMA)modelshavebeenextensivelyinvesti。gatedinthetimeseries
2、,especiallywithintheclassicalGaussianframeworkAlthoughMLEisaveryeffectivemethod,itisadverselyaffectedbyoutlyingobservationsandheavytaileddistributionsToovercomethisissue,weproposeahovelmethodtermedtheWalshaverageestimato
3、rbyminimizingaWalshaveragebasedlossfunctionUndersomemildassumptions,wetheoreticallyshowthattheproposedestimatorishighlye伍cientacrossawidespectrumofdistributionsItsasymptoticrelativeefficiencywithrcspecttotheMLEmethodiscl
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