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文檔簡介
1、SHIBOR(Shanghai Interbank Offered Rate，上海銀行間同業(yè)拆借利率)，是我國新近推出的一套新的貨幣市場基準利率指標體系，與以往基于回購和成交價格所形成的基準利率體系不同，SHIBOR是以拆借利率為基礎，根據(jù)多家銀行對期限不同資金拆借的報價所形成的基準利率。SHIBOR自運行兩年多來取得了有目共睹的成績和進展，其在利率體系的基準地位對我國金融市場改革帶來了巨大的意義和重要的作用。在利率決定機制上，SHIB
2、OR更接近于在國際貨幣市場上被視為基準利率的LIBOR(London Inter bank Offered Rate，倫敦銀行間同業(yè)拆借利率)，但是從兩者的作用機制以及市場結構來看，SHIBOR仍存在差距。 本文分別從定性和定量的角度分析比較SHIBOR與LIBOR，在定性分析的基礎上，研究SHIBOR與LIBOR的利率決定機制，力求提出恰當?shù)恼呓ㄗh，確保SHIBOR將來的發(fā)展。而在定量分析上，本文將會構建經(jīng)典的數(shù)學模型，分別
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