Herding Model in Financial Markets.pdf

1、近些年來,交叉科學(xué)不斷興起,衍生出許多新興領(lǐng)域,許多專家把物理科學(xué)的概念方法,思維方式運(yùn)用于金融證券經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,衍生出經(jīng)濟(jì)物理。經(jīng)濟(jì)物理,是1995年以來發(fā)展起來的一門物理學(xué)和金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和其他相關(guān)社會(huì)科學(xué)之間的交叉應(yīng)用學(xué)科。其主要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)物理研究中處理復(fù)雜現(xiàn)象的方法來處理復(fù)雜的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)中的多體問題,輔以計(jì)算科學(xué)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等理論,研究股票和期貨市場的多種市場行為,是基于實(shí)驗(yàn)觀察和歸納而發(fā)展的物理學(xué),對微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)乃至某些宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題

2、,提供的一種新的數(shù)值分析方法。
　　 自1995年以來,經(jīng)濟(jì)物理研究不斷發(fā)展,許多金融市場中的新現(xiàn)象,甚至是打破傳統(tǒng)的新認(rèn)識,被發(fā)現(xiàn);許多關(guān)于金融市場的各種新的理論和模型也曾出不窮。文章將基于2000年Victor M.Eguíluz和Martín G.Zimmermann在物理評論快報(bào)提出的新模型,展開討論分析,我們將引入反饋機(jī)制a=b+cs-δ,對原有模型進(jìn)行修改,同時(shí)借鑒經(jīng)濟(jì)物理中描述市場特性的新的指標(biāo),以及2003年美國

3、波斯頓大學(xué)的H.E.Stanley等人發(fā)現(xiàn)的在金融市場中存在著類似磁場中磁體的兩相相變行為等新現(xiàn)象,與原有模型以及德國DAX指數(shù)的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)良好地模擬了現(xiàn)實(shí)市場中的時(shí)間關(guān)聯(lián)和相變形為。
　　 本篇論文主要包含以下幾個(gè)部分:
　　 第一章:簡單回顧經(jīng)濟(jì)物理發(fā)展的歷史,和期間重要的發(fā)現(xiàn)和理論,介紹相應(yīng)的研究方法和目前的進(jìn)展,肥尾分布,兩相行為等,同時(shí)介紹Victor M.Eguíluz和Martín G.Zimm